Durch die Finanzkrise wurden Schwachstellen bei Quantifizierung und Steuerung der Risiken im Bankensystem sichtbar und führen zu neuen Anforderungen an die Bankenwelt. Insbesondere wurde das Asset Liability Management (ALM) zu einem ganz wesentlichen Bestandteil jeder Bank.

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Zentralbanken und Aufsichtsbehörden fordern die Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsrisiken im Risikomanagement der Banken sowie im Monitoring der Finanzmarktstabilität. Damit sind die Banken gefordert, eine systematische Berücksichtigung der ESG (Environment/ Social/Governance) Risiken in der Ausrichtung ihrer Geschäftsmodelle in ihren Organisationsstrukturen, sowie eine fortlaufende Erfassung und Steuerung der ESG Risiken und deren Auswirkungen auf Kapital/Ertrag und Liquidität zu berücksichtigen.
Der neue Aktionsplan der EBA (EBA „Discussion Paper on management and supervision of ESG risks for credit institutions” Januar 2021) sowie die entsprechenden Richtlinien der EZB („Guide on climate-related and environmental risks“ November 2020) sind eindeutige Zeichen dafür, dass der aktuelle Schwerpunkt der Aufsicht auf der Steuerung der ESG Risiken liegt.

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„Deepdiving“ im Asset Liability Management will unser ALM Forum leisten. Wunderbar, wenn Sie interessiert sind. Lesen Sie hier mehr über die 8 wichtigsten Zinsrisiko Strategien.

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Mit der CRR II nimmt die Kommission in Titel IV die seit langem erwartete Konkretisierung der Vorgaben für die NSFR vor. Nachdem der Vorschlag am 07.06.2019 vom Rat beschlossen wurde (EU 2019/876) und die neuen Bestimmungen zwei Jahre nach dessen Annahme verpflichtend anzuwenden sind, wird der Standard ab Juli 2021 für Banken verpflichtend zu melden und einzuhalten sein. Zu beachten ist, dass es sich hierbei um eine EU-Verordnung handelt und deshalb diese Frist unmittelbar in allen Mitgliedsstaaten gilt.

Zu welchen zusätzlichen Kosten die NSFR in der Kalkulation führt, möchten wir in diesem Artikel behandeln und entsprechende Ansätze präsentieren.

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Am 19. Juli 2018 hat die EBA ihre finalen Leitlinien bezüglich der Mindeststandards zur Zinsrisikosteuerung im Bankbuch publiziert (“Leitlinien zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos bei Geschäften des Anlagebuches” EBA/GL/2018/2). In diesem Artikel behandeln wir die Berücksichtigung von Zinsoptionalitäten, sowie Methoden zur Berücksichtigung der impliziten und expliziten Optionen. Damit kann – aufsichtsrechtlich abgesichert – abgeklärt werden, um welchen Betrag Zinsoptionen das Risiko im Bankbuch erhöhen oder verringern und die Zinsrisikostrategie der Bank entsprechend neu defniert werden.

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Am 19. Juli 2018 hat die EBA ihre finalen Leitlinien bezüglich der Mindeststandards zur Zinsrisikosteuerung im Bankbuch publiziert (“Leitlinien zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos bei Geschäften des Anlagebuches” EBA/GL/2018/2). In diesem Artikel versuchen wir, einen Überblick über die Anforderungen, die die IRRBB Umsetzung 2019 mit sich bringt, zu geben.

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Zinsrisikosteuerung im Aktiv-/Passiv Management (oder ALM) – lohnt sich der Aufwand, hat das Zinsrisiko einen signifikanten Ergebniseffekt für die Bank? Die Aufsicht meint JA, verstärkt die Regularien und warnt vor steigenden Zinsen. Auch wir meinen JA – denn jedes Risiko ist auch eine Ertragschance. In diesem Artikel versuchen wir, die Ergebnispotenziale einer (konservativen) Zinsrisikosteuerung zu quantifizieren und die Voraussetzungen und Ressourcen zur Hebung dieser Potenziale zu beschreiben.

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