Beschreibung

Treasury bedeutet Zugang zum Geld- und Kapitalmarkt. Ein Treasury ertragreich zu führen, wird immer schwieriger. Seit 2008 haben sich die Rahmenbedingungen für das Pricing und die Steuerung der Handelsbücher wesentlich verändert. Basel 4 wird die Unterlegungspflichten erhöhen und die Handlungsspielräume im Treasury verengen.

Strengere Zuordnungsregeln für das Bankbuch führen dazu, dass das Volumen und die Anzahl der Handelsbuchpositionen ansteigt. Gleichzeitig wird die Risikomessung im Handelsbuch upgedatet und komplexer: Sowohl für den Standardansatz  als auch für interne Modelle. Es ist die Frage zu beantworten, welche Rolle das Handelsbuch in Zukunft im Rahmen der Bankenstrategie spielen soll und welche Ressourcen die Bank in eine aktive Marktrisikosteuerung investieren kann und will.

Der Treasury*Workshop Update zeigt die Konsequenzen aktueller und geplanter Regularien anhand konkreter Beispiele und simuliert deren Auswirkungen: mit dem Ziel, dass Sie die Entscheidungsgrundlage für die Anpassung Ihrer Treasury Strategie und das dazu gehörige Timing mitnehmen können.

  • Handelsbuch / Marktrisiko (CRR 2 Artikel 102-106, 325):
    Aktuelle Vorschläge für die Überarbeitung der Standardansätze für die Quantifizierung der Marktrisiken – Anpassung an die Kalibrierung der internen Modelle / Verschärfung der Vorgaben für interne Modelle der Marktrisikomessung – Umstieg von VaR auf Expected Shortfall / Implementierung von Floors beim Kapitalbedarf / Anforderungen an und Konsequenzen der Abgrenzung Bankbuch zu Handelsbuch / Neue Regelungen bezüglich der Marktrisikomessung für das kleine und mittlere Handelsbuch
  • Gegenparteiausfallsrisiko (CRR 2 Artikel 273-280):
    Neuregulierung / Verschärfung des Wiederbeschaffungsrisikos: SA-CCR Standardansatz und Voraussetzungen für vereinfachte Standardansätze / Konsequenzen für die Netting- und Collateral Vereinbarung / Abteilung interner Vorgaben für die Standards im Firmenkunden- und Zwischenbankgeschäft zur Absicherung des Derivate Geschäfts
  • LCR/NSFR Finale Umsetzung (CRR 2 Artikel 411-428):
    Abschätzung der Effekte und Konsequenzen für die Geschäftsstrategien der Banken
  • IFRS 9
    Konsequenzen für Hedge Accounting und G&V Konsequenzen der neuen Expected Credit Loss Berechnung
  • Eigenmittelanforderungen über MREL/TLAC und SREP
    Umsetzung MREL/TLAC in der CRR2. Konsequenzen für die Geschäftsstrategien. CRR 2 Vorgaben für die Berücksichtigung der Säule 2 Risiken in der SREP Ratio
  • Zinsrisikosteuerung im Bankbuch
    IRRBB Vorgaben der EBA und der CRR 2. Optimierung der Zinsrisikoposition bei einem erwarteten Zinsanstieg (Simulation)