Beschreibung

Neu seit Herbst 2020 auch im Hybrid Format buchbar

Die ALM und Treasury Aktivitäten der Banken werden weiters von der Regulatorik getrieben. Während die Marktrisikomessung der CRR 2 („Fundamental Review of the Trading Book“) zu höheren Eigenmittelunterlegungen für Handelsbuchpositionen führen wird, werden die Spielräume der Zuordnung zum Bankbuch begrenzt und die für Zins-, Credit Spread- und Liquiditätsrisiken erforderlichen Säule 2 Eigenmittel erhöht.

Wir haben die Änderungen analysiert und diskutieren mit Ihnen im Workshop um folgende Inhalte und deren Konsequenzen für die Praxis:

  • Möglichkeiten und Grenzen der Zinsrisikosteuerung im Bankbuch unter Berücksichtigung der aktuellen EBA Vorgaben
  • Geänderte Rahmenbedingungen für Investments in Fonds und deren Konsequenzen für die Bankbuchsteuerung
  • Eigenmittelanforderungen über MREL/TLAC und SREP
  • Liquiditätsrisikosteuerung
  • IFRS 9 Konsequenzen für Hedge Accounting und G&V Konsequenzen der neuen Expected Credit Loss Berechnung
  • EBA Stress Test Vorgaben und Konsequenzen für die ICAAP Risikodarstellungen