Beschreibung

Neu ab Herbst 2020 auch im Hybrid Format buchbar

Im Seminar lernen die Teilnehmer, wie man systematisch Optionen zerlegt und jegliche Optionsstrategie analysiert. Über die drei Seminartage liegt der Fokus hauptsächlich auf der PC Simulation – die Teilnehmer handeln aktiv Optionen und bauen in Teams Optionsbücher auf. Die erfolgreichste Strategie gewinnt.

  • Optionsstrategien
    Konstruktion von Gewinn-/Verlustprofilen für Grundstrategien, Bull- und Bear-Spreads, Butterfly, Straddle, Strangle und Time-Spreads
  • Optionspricing
    Einführung in nicht-lineare Produkte, Annahmen der Optionspreisformel und deren Auswirkungen, Definitionen, Terminologie, Konventionen, Call/Put- Parität und ihre Konsequenzen im Handel
  • Optionskennziffern
    Risikomessung von Optionsstrategien mit Delta, Gamma, Vega (Kappa), Theta und Epsilon
  • Einsatz von Optionskennziffern bei der Steuerung
    Konsequenzen der Risikokennziffern auf das Flow Trading, kostengünstige Steuerung des gesamten Optionsbuches
    Gamma-Trading: optimale Handelsstrategien auf Kurserwartungen, über Roll-Over-Strategien zu einer besseren Risiko/Ertragsrelation, Risk Reversals, Volatility Smile, dynamisches Hedging eines Optionsbuches
  • Exotic Options
    Basis und Überblick
    Einflussfaktoren und Risikofaktoren