Beschreibung

Inhalt

Im Seminar lernen die Teilnehmer, wie man systematisch Optionen zerlegt und jegliche Optionsstrategie analysiert. Über die drei Seminartage liegt der Fokus hauptsächlich auf der PC Simulation – die Teilnehmer handeln aktiv Optionen und bauen in Teams Optionsbücher auf. Die erfolgreichste Strategie gewinnt.

  • Optionsstrategien
    Konstruktion von Gewinn-/Verlustprofilen für Grundstrategien, Bull- und Bear-Spreads, Butterfly, Straddle, Strangle und Time-Spreads
  • Optionspricing
    Einführung in nicht-lineare Produkte, Annahmen der Optionspreisformel und deren Auswirkungen, Definitionen, Terminologie, Konventionen, Call/Put- Parität und ihre Konsequenzen im Handel
  • Optionskennziffern
    Risikomessung von Optionsstrategien mit Delta, Gamma, Vega (Kappa), Theta und Epsilon
  • Einsatz von Optionskennziffern bei der Steuerung
    Konsequenzen der Risikokennziffern auf das Flow Trading, kostengünstige Steuerung des gesamten Optionsbuches
    Gamma-Trading: optimale Handelsstrategien auf Kurserwartungen, über Roll-Over-Strategien zu einer besseren Risiko/Ertragsrelation, Risk Reversals, Volatility Smile, dynamisches Hedging eines Optionsbuches
  • Exotic Options
    Basis und Überblick
    Einflussfaktoren und Risikofaktoren

 

Info

Termin

Englisch 25. bis 27. November 2019

Cyber*Vorbereitung

  • FX Swaps und Outrights
  • FX Optionen: Terminologie, Strategien und Pricing
  • Risikofaktoren

Zielgruppe

  • Händler aus Options-, Geld- und Devisenhandel
  • Kundenhändler
  • Treasurer und Chefhändler mit Verantwortung für Risikomanagement
  • Bankmanager aus Rechnungswesen, Controlling und Revision mit Zuständigkeit für derivative Produkte

Options*Bank

 3.060,00

Die Cyber*Vorbereitung beginnt einen Monat vor dem Seminar. Bitte rechtzeitig anmelden.

Wien, Fleming’s Conference Hotel Wien

in englischer Sprache

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