Beschreibung

Ziel ist, Asset Liability Managment / Bilanzstrukturmanagement leicht und gut zu verstehen. Nach Absolvierung des Zertifizierungskurses werden Sie in der Lage sein ALM, Maßnahmen für den eigenen Arbeitsbereich vorzuschlagen und zu diskutieren. Die Interpretation von ALM relevanten Reports wird Ihnen eigenständig möglich sein.

Für alle, die mit ALM zu tun haben, aber nicht selbst ALM/Treasury Spezialisten sind, ist ALM*Liquiditäts Management Zertifikat gedacht: Für Sie bieten wir das Wissen der ALM Steuerung in kleinen, relevanten Portionen an. Studieren und vertiefen dauert, je nach Lerngeschwindigkeit, 25 Stunden. Und dafür haben Sie 6 Wochen Zeit.

Das zweite ALM Certificate konzentriert sich auf die Liquiditätsrisiko-Steuerung. Damit Sie ein Gefühl für die Steuerung bekommen, ist eine Session mit praxisorientierten Case Studies in das Programm integriert. Sie üben an Hand von konkreten Case Studies, in denen die wesentlichen Funktionalitäten des Liquiditätsrisikomanagements enthalten sind, und erhalten ein qualifiziertes Feedback auf Ihre Lösungsansätze. Dadurch wird Theorie unmittelbar in die praktische Anwendung umgewandelt.

1. Die Cyber*School des Moduls Liquidität bietet folgende Inhalte:

  • Kapitel 1: Organisation und Aufgaben des Aktiv-/Passiv Managements (Beispielvideo)
    Das ALM und die Gesamtbanksteuerung im Geschäftsmodell einer Bank
    Die Aufgaben und Organisation des ALM und der Gesamtbanksteuerung
    Risikomessung und risikoadäquates Kapital
    CRD/CRR: Säule 1 und Säule 2
    ICAAP/ILAAP
  • Kapitel 2: Bausteine der Liquiditätsrisikosteuerung
    Reporting und Ablauf einer ALM Sitzung
    Gesetzliche Bestimmungen zum Liquiditätsrisiko – LCR, NSFR
    Liquiditäts-Transferpreise – Methodik
    Darstellung der Liquiditätsrisikoposition – Mapping und Gaps
    Liquiditätsrisikoergebnis: Accrual, Mark to Market, Total Return der ALM Liquiditätsrisikoposition
    Kapitel 3: Maßnahmen in der Steuerung
    ALM Instrumente zur Steuerung des Liquiditätsrisikos (Repos, Cross Currency Swaps, besicherte und unbesicherte Refinanzierungen)
    Steuerung des Geschäfts mit nicht definierter Kapitalbindung
    Der Wertpapierbestand in der Steuerung der Liquidität; Berechnung von Liquiditätspufferkosten
    Derivate: Margin Calls und Auswirkung auf Liquidität
    Die Steuerung der LCR: Wertpapier Nostro und Repo-Geschäfte, Einfluss auf die LCR und Limitsysteme-Steuerung der Fremdwährungs-Liquiditätsposition

2. Case Studies:

Nach Abschluss der Cyber*School erhalten Sie 2 Case Studies, bei denen die wesentlichen Liquiditäts-Steuerungseffekte an praktischen Beispielen umgesetzt werden sollen. Damit wird sichergestellt, dass die Brücke zwischen dem in der Cyber*School erworbenen theoretischen Wissen und der Umsetzung in die Praxis geschlagen wird. Zu Ihren Lösungsansätzen erhalten Sie ein qualifiziertes Feedback.

3. Zertifizierung:

Zum Wissensnachweis absolvieren Sie das Self Assessment der Cyber*School mit mindestens 60% richtigen Antworten.
Ihre Fähigkeit, ALM Liquiditätsrisiko Strategien umzusetzen, wird durch das erfolgreiche Absolvieren der Case Studies dokumentiert.
Wir bestätigen dann im Zertifikat „ALM Liquiditätsrisiko Management“ Ihr Wissen und 25 Ausbildungsstunden.