Beschreibung

Ziel ist, Asset Liability Managment / Bilanzstrukturmanagement leicht und gut zu verstehen. Nach Absolvierung der Cyber*School werden Sie in der Lage sein ALM, Maßnahmen für den eigenen Arbeitsbereich vorzuschlagen und zu diskutieren. Die Interpretation von ALM relevanten Reports wird Ihnen eigenständig möglich sein.

Für alle, die mit ALM zu tun haben, aber nicht selbst ALM/Treasury Spezialisten sind, sind die ALM Management Cyber*Schools gedacht: Für Sie bieten wir das Wissen der ALM Steuerung in kleinen, relevanten Portionen an. Studieren und vertiefen dauert, je nach Lerngeschwindigkeit, 25 Stunden. Und dafür haben Sie 6 Wochen Zeit.

Die zweite ALM Management Cyber*School konzentriert sich auf die Liquiditätsrisiko-Steuerung.

Die Cyber*School bietet folgende Inhalte:

  • Kapitel 1: Organisation und Aufgaben des Aktiv-/Passiv Managements (Beispielvideo)
    Das ALM und die Gesamtbanksteuerung im Geschäftsmodell einer Bank
    Die Aufgaben und Organisation des ALM und der Gesamtbanksteuerung
    Risikomessung und risikoadäquates Kapital
    CRD/CRR: Säule 1 und Säule 2
    ICAAP/ILAAP
  • Kapitel 2: Bausteine der Liquiditätsrisikosteuerung
    Reporting und Ablauf einer ALM Sitzung
    Gesetzliche Bestimmungen zum Liquiditätsrisiko – LCR, NSFR
    Liquiditäts-Transferpreise – Methodik
    Darstellung der Liquiditätsrisikoposition – Mapping und Gaps
    Liquiditätsrisikoergebnis: Accrual, Mark to Market, Total Return der ALM Liquiditätsrisikoposition
    Kapitel 3: Maßnahmen in der Steuerung
    ALM Instrumente zur Steuerung des Liquiditätsrisikos (Repos, Cross Currency Swaps, besicherte und unbesicherte Refinanzierungen)
    Steuerung des Geschäfts mit nicht definierter Kapitalbindung
    Der Wertpapierbestand in der Steuerung der Liquidität; Berechnung von Liquiditätspufferkosten
    Derivate: Margin Calls und Auswirkung auf Liquidität
    Die Steuerung der LCR: Wertpapier Nostro und Repo-Geschäfte, Einfluss auf die LCR und LimitsystemeSteuerung der Fremdwährungs-Liquiditätsposition