Beschreibung

Ziel ist, Asset Liability Management / Gesamtbanksteuerung leicht und gut zu verstehen. Nach Absolvierung des Zertifizierungskurses werden Sie in der Lage sein,  ALM Maßnahmen für den eigenen Arbeitsbereich vorzuschlagen und zu diskutieren. Die Interpretation von ALM relevanten Reports wird Ihnen eigenständig möglich sein.

Für alle, die mit ALM zu tun haben, aber nicht selbst ALM/Treasury Spezialisten sind, ist ALM*Gesamtbanksteuerung Zertifikat gedacht: Für Sie bieten wir das Wissen der ALM Steuerung in kleinen, relevanten Portionen an. Studieren und vertiefen dauert, je nach Lerngeschwindigkeit, 25 Stunden. Und dafür haben Sie 6 Wochen Zeit.

Das dritte ALM Certificate konzentriert sich auf die Gesamtbank-Steuerung. Damit Sie ein Gefühl für die Steuerung bekommen, ist eine Session mit praxisorientierten Case Studies in das Programm integriert. Sie üben an Hand von konkreten Case Studies, in denen die wesentlichen Funktionalitäten der Gesamtbanksteuerung enthalten sind, und erhalten ein qualifiziertes Feedback auf Ihre Lösungsansätze. Dadurch wird Theorie unmittelbar in die praktische Anwendung umgewandelt.

1. Die Cyber*School des Moduls Gesamtbanksteuerung bietet folgende Inhalte:

  • Kapitel 1: Organisation und Aufgaben des Aktiv-/Passiv Managements (Beispielvideo)
    Das ALM und die Gesamtbanksteuerung im Geschäftsmodell einer Bank
    Die Aufgaben und Organisation des ALM und der Gesamtbanksteuerung
    Risikomessung und risikoadäquates Kapital
    CRD/CRR: Säule 1 und Säule 2
    ICAAP/ILAAP
  • Kapitel 2: Bausteine der Gesamtbanksteuerung
    Reporting und Ablauf einer ALM Sitzung
    Aufgaben/Kompetenzen und Verantwortungen (AKV) für ALM und Vertrieb im Rahmen der Gesamtbanksteuerung
    Gesetzliche Bestimmungen für klassisches Kreditrisiko und Wiederbeschaffungsrisiko, Großkreditgrenzen, CVA und DVA, MREL
    Bausteine der Kundenkalkulation und Schnittstellen mit dem ALM: Zins- und Liquiditätstransferpreise, Li-Puffer-Kosten, LCR und NSFR Kosten, Standardrisikokosten, Eigenkapitalkosten
    Kapitel 3: Maßnahmen in der Steuerung
    ALM Instrumente zur Steuerung des Eigenkapitals (Tier 1, Ergänzungskapital, non preferred Emissionen)
    MREL Steuerung
    Collateral Management
    Einsatz von Verbriefungsprodukten zur Steuerung des Kreditrisikos

2. Case Studies:

  • Nach Abschluss der Cyber*School erhalten Sie 2 Case Studies, bei denen die wesentlichen Gesamtbank-Steuerungseffekte an praktischen Beispielen umgesetzt werden sollen. Damit wird sichergestellt, dass die Brücke zwischen dem in der Cyber*School erworbenen theoretischen Wissen und der Umsetzung in die Praxis geschlagen wird. Zu Ihren Lösungsansätzen erhalten Sie ein qualifiziertes Feedback

3. Zertifizierung:

Zum Wissensnachweis absolvieren Sie das Self Assessment der Cyber*School mit mindestens 60% richtigen Antworten.
Ihre Fähigkeit, ALM Gesamtbank Strategien umzusetzen, wird durch das erfolgreiche Absolvieren der Case Studies dokumentiert.
Wir bestätigen dann im Zertifikat „ALM Gesamtbanksteuerung“ Ihr Wissen und 25 Ausbildungsstunden.