Beschreibung

NEU:

  • Die Konsequenzen von Basel 4 für die Säule 2 Risiken im ALM
  • LCR und Asset Encumbrance Konsequenzen für die Liquiditätssteuerung
  • SREP Vorgaben und EBA Kennziffern im ICAAP und Risikolimite

Zinsrisikosteuerung allein reicht nicht mehr aus: Liquiditätsmanagement und die Gesamtbanksteuerung sind in das ALM zu integrieren. Auch nach dem Start von Basel 3 sind weitere umfangreiche Gesetzesänderungen im Anrollen, die die Handlungsmöglichkeiten des ALM im Rahmen der Gesamtbankrisikosteuerung wesentlich beeinflussen. Konsequenzen erleben Sie in der PC-Simulation des Seminars.

 

Zins- und Liquiditätssteuerung – aktualisiert

  • Total Return Ergebnismessung im Zins- und Liquiditätsbuch; Getrennte Steuerung und Risikomessung von Zins-, Liquiditäts- und Credit Spread Risiken im Bankbuch
  • Modellbücher für Transferpreise als Herzstück der Gesamtbanksteuerung; Steuerungsimpulse aus dem Mapping von b.a.w Positionen, sowie von zinslosen Aktiva/Passiva; Modellbücher zur Steuerung wichtiger Kundenprodukte ohne vertragliche Zins- und/ oder Kapitalbindung (Laufzeit, Währungen, Soft Options, Vertragsbestimmungen)
  • Finale Umsetzung der LCR in der EU; Konsequenzen für die optimale Produktgestaltung und die Strukturierung des Anleihebestandes – Simulation; ILAAP Fragen und Antworten
  • Asset Encumbrance und Berechnung der Asset Encumbrance Ratio. Wirkung der unbesicherten Refinanzierung und der Überbesicherung. Wirkung verschiedener Instrumente auf die Asset Encumbrance.

EBA Richtlinien und Basel 4 Vorschläge für das  Bankbuch

  • ALM Konsequenzen der neuen EBA Richlinien (05.2015) für die Steuerung der   Zinsrisiken im Bankbuch
  • Basel 4 / Marktrisiko – SREP und EBA Kenntziffern: Vorschläge für die Abgrenzung Babu / Habu für die Neukalibrierung der Standardansätze für das Marktrisiko und Einfluss auf die Risikomessung in der Säule 2; Vorschlag für die Messung des Credit Spread Risikos
  • Basel 4/ Wiederbeschaffungsrisiko: Vorschlag für die Neukalibrierung des Standardansatzes zur Eigenmittelunterlegung des Wiederbeschaffungsrisikos (SACCR)

Ausbau des ALM zur Gesamtbanksteuerung

  • Risikopolitik und -strategie als Rahmen; Mittelfristplanung von Risiko und Ertrag zur Sicherstellung des adäquaten Kapitals; Re-Allokationsaufgaben im Rahmen des ICAAP Prozesses
  • Eigenmittelmaßnahmen in den Geschäftsbereichen und im ALM
  • Organisation und Aufgaben von ALM und Gesamtbanksteuerung

PC- Simulation zur erweiterten ALM Steuerung: Anwendung von ALM-Instrumenten zur barwertigen Steuerung; Limitierung unter Barwert- sowie IFRS-Bewertungskriterien; Optimierung der Risiko-/Ertragsrelation im Rahmen des ICAAP Prozesses

 

Info

Termin

Deutsch 16. bis 18. Oktober 2019, Deutsch 04. bis 06. Mai 2020, Deutsch 19. bis 21. Oktober 2020, Englisch 04. bis 06. November 2019, Englisch 25. bis 27. Mai 2020, Englisch 02. bis 04. November 2020

Cyber*Vorbereitung

  • Solvabilitätsrichtlinie in der Säule 1 und 2 zur Ermittlung der erforderliche
    Eigenmittel (Basel 3)
  • Grundlagen zur Risikorechnung: Duration und PVBP, VaR Konzept
  • ICAAP: Prozess und ICAAP Risiken; Risikotragfähigkeitsrechnung
  • Kreditrisikomanagement: Kreditrisikomessung und Instrumente zur Kreditrisikosteuerung (ABS und Kreditderivate)
  • ALM- und Gesamtbanksteuerung: Komitee-Zusammensetzung und Verantwortung

Zielgruppe

 

  •  ALM Verantwortliche im Vorstand und auf Bereichsebene
  •  Mitglieder des ALM Komitees
  •  Mitglieder des Komitees Gesamtbanksteuerung
  •  Treasurer
  •  Risikomanager und -controller
  •  Accounting und Controlling

 

Zertifizierung

Das Advanced ALM*Bank Seminar ist ein Baustein der Certified ALM Manager Ausbildung. Bereits absolvierte Module werden angerechnet.

Weitere Information zum Certified ALM Manager

Advanced ALM*Bank

 3.060,00

Die Cyber*Vorbereitung beginnt einen Monat vor dem Seminar. Bitte rechtzeitig anmelden.

Wien, Fleming’s Conference Hotel Wien

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