Beschreibung

NEU:

  • Die Konsequenzen von Basel 4 für die Säule 2 Risiken im ALM
  • LCR und Asset Encumbrance Konsequenzen für die Liquiditätssteuerung
  • SREP Vorgaben und EBA Kennziffern im ICAAP und Risikolimite

Zinsrisikosteuerung allein reicht nicht mehr aus: Liquiditätsmanagement und die Gesamtbanksteuerung sind in das ALM zu integrieren. Auch nach dem Start von Basel 3 sind weitere umfangreiche Gesetzesänderungen im Anrollen, die die Handlungsmöglichkeiten des ALM im Rahmen der Gesamtbankrisikosteuerung wesentlich beeinflussen. Konsequenzen erleben Sie in der PC-Simulation des Seminars.

 

Zins- und Liquiditätssteuerung – aktualisiert

  • Total Return Ergebnismessung im Zins- und Liquiditätsbuch; Getrennte Steuerung und Risikomessung von Zins-, Liquiditäts- und Credit Spread Risiken im Bankbuch
  • Modellbücher für Transferpreise als Herzstück der Gesamtbanksteuerung; Steuerungsimpulse aus dem Mapping von b.a.w Positionen, sowie von zinslosen Aktiva/Passiva; Modellbücher zur Steuerung wichtiger Kundenprodukte ohne vertragliche Zins- und/ oder Kapitalbindung (Laufzeit, Währungen, Soft Options, Vertragsbestimmungen)
  • Finale Umsetzung der LCR in der EU; Konsequenzen für die optimale Produktgestaltung und die Strukturierung des Anleihebestandes – Simulation; ILAAP Fragen und Antworten
  • Asset Encumbrance und Berechnung der Asset Encumbrance Ratio. Wirkung der unbesicherten Refinanzierung und der Überbesicherung. Wirkung verschiedener Instrumente auf die Asset Encumbrance.

EBA Richtlinien und Basel 4 Vorschläge für das  Bankbuch

  • ALM Konsequenzen der neuen EBA Richlinien (05.2015) für die Steuerung der   Zinsrisiken im Bankbuch
  • Basel 4 / Marktrisiko – SREP und EBA Kenntziffern: Vorschläge für die Abgrenzung Babu / Habu für die Neukalibrierung der Standardansätze für das Marktrisiko und Einfluss auf die Risikomessung in der Säule 2; Vorschlag für die Messung des Credit Spread Risikos
  • Basel 4/ Wiederbeschaffungsrisiko: Vorschlag für die Neukalibrierung des Standardansatzes zur Eigenmittelunterlegung des Wiederbeschaffungsrisikos (SACCR)

Ausbau des ALM zur Gesamtbanksteuerung

  • Risikopolitik und -strategie als Rahmen; Mittelfristplanung von Risiko und Ertrag zur Sicherstellung des adäquaten Kapitals; Re-Allokationsaufgaben im Rahmen des ICAAP Prozesses
  • Eigenmittelmaßnahmen in den Geschäftsbereichen und im ALM
  • Organisation und Aufgaben von ALM und Gesamtbanksteuerung

PC- Simulation zur erweiterten ALM Steuerung: Anwendung von ALM-Instrumenten zur barwertigen Steuerung; Limitierung unter Barwert- sowie IFRS-Bewertungskriterien; Optimierung der Risiko-/Ertragsrelation im Rahmen des ICAAP Prozesses

 

Info

Termin

Deutsch 16. bis 18. Oktober 2019, Englisch 04. bis 06. November 2019

Cyber*Vorbereitung

  • Solvabilitätsrichtlinie in der Säule 1 und 2 zur Ermittlung der erforderliche
    Eigenmittel (Basel 3)
  • Grundlagen zur Risikorechnung: Duration und PVBP, VaR Konzept
  • ICAAP: Prozess und ICAAP Risiken; Risikotragfähigkeitsrechnung
  • Kreditrisikomanagement: Kreditrisikomessung und Instrumente zur Kreditrisikosteuerung (ABS und Kreditderivate)
  • ALM- und Gesamtbanksteuerung: Komitee-Zusammensetzung und Verantwortung

Zielgruppe

 

  •  ALM Verantwortliche im Vorstand und auf Bereichsebene
  •  Mitglieder des ALM Komitees
  •  Mitglieder des Komitees Gesamtbanksteuerung
  •  Treasurer
  •  Risikomanager und -controller
  •  Accounting und Controlling

 

Zertifizierung

Das Advanced ALM*Bank Seminar ist ein Baustein der Certified ALM Manager Ausbildung. Bereits absolvierte Module werden angerechnet.

Weitere Information zum Certified ALM Manager

Advanced ALM*Bank

 3.060,00

Die Cyber*Vorbereitung beginnt einen Monat vor dem Seminar. Bitte rechtzeitig anmelden.

Wien, Fleming’s Conference Hotel Wien

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