Beschreibung

Ziel ist, Asset Liability Managment / Bilanzstrukturmanagement leicht und gut zu verstehen. Nach Absolvierung des Zertifizierungskurses werden Sie in der Lage sein ALM, Maßnahmen für den eigenen Arbeitsbereich vorzuschlagen und zu diskutieren. Die Interpretation von ALM relevanten Reports wird Ihnen eigenständig möglich sein.

Für alle, die mit ALM zu tun haben, aber nicht selbst ALM/Treasury Spezialisten sind,  ist das i28 Zinsrisiko Zertifikat gedacht: Für Sie bieten wir das Wissen der ALM Steuerung in kleinen, relevanten Portionen an. Studieren und vertiefen dauert, je nach Lerngeschwindigkeit, 25 Stunden. Und dafür haben Sie 6 Wochen Zeit.

Das erste ALM Certificate beinhaltet die Zinsrisiko-Steuerung. Damit Sie ein Gefühl für die Steuerung bekommen, ist i28 – die Zinsrisiko Simulation, in das Programm integriert. Sie üben mit Paper Trades und erhalten sofort Feedback auf Ihre Maßnahmen. Dadurch wird Theorie unmittelbar in die praktische Anwendung umgewandelt.

1. Die Cyber*School des Moduls i28 Zinsrisiko Zertifikat bietet folgende Inhalte:

  • Welt 1: Bausteine der Zinsrisikosteuerung
    Reporting und Ablauf einer ALM Sitzung
    Gesetzliche Bestimmungen zum Zinsrisiko
    Transferpreise – Methodik
    Zinsrisikoposition – Mapping und Gaps
    Zinsrisikoergebnis: Accrual und Barwert
    Zinsrisikomessung
  • Welt 2: Vertiefung
  • Organisation und Aufgaben des Aktiv-/Passiv Managements
    ALM/Gesamtbanksteuerung im Geschäftsmodell einer Bank
    Aufgaben und Organisation des ALM/Gesamtbanksteuerung
    Risikomessung und risikoadäquates Kapital
    CRD/CRR: Bestimmungen inkl. ICAAP
  • Maßnahmen in der Steuerung
    Entscheidungsgrundlage Forward Kurve
    Duration Hedging in der Steuerung
    Kapitalmarkt Swaps als Instrumente des ALM
    IFRS Hedge Accounting Grundlage

2. Simulation:

  • i28 – die Zinsrisiko Simulation
    Webbasierte Simulation von Zinsrisikoentscheidungen im ALM
    Zinsrisikoposition ist ertragssteigernd auf die Zinsmeinung der Bank auszurichten
    Einhaltung konservativer Limits
    Erreichung der Budgetvorgabe (Benchmark)

3. Zertifizierung:

Zum Wissensnachweis absolvieren Sie das Self Assessment der Cyber*School mit mindestens 60% richtigen Antworten.
Ihre Fähigkeit, ALM Zinsrisiko Strategien umzusetzen, wird durch das erfolgreiche Absolvieren der Tutorial Aufgaben sowie durch das Schlagen der Benchmarkt in der i28 Simulation dokumentiert.
Wir bestätigen dann im Zertifikat „i28 Zinsrisiko Zertifikat“ Ihr Wissen und 25 Ausbildungsstunden.