Beschreibung

Über drei Seminartage werden die Bausteine für eine State of the Art ALM Liquiditätsrisikosteuerung präsentiert, diskutiert und an Hand von Simulationen im Spannungsfeld zwischen Risiko und Ertrag praktisch umgesetzt.

Inhalt

  • Liquiditäts-Transferpreise – Das Herzstück der Banksteuerung
    Prinzipien und Konsequenzen der EBA Guidelines „Liquidity Cost Benefit Allocation“, Liquiditäts-Transferpreise zur Erklärung des Nettozinsertrages; Methoden für die Ermittlung von Liquiditäts-Transferpreisen; Abgrenzung vom Liquiditätsrisikoergebnis vom Gesamtbankergebnis; der organisatorische Aufbau des ALM und die Steuerung des Liquiditätsrisikos in der Accrual und Barwertsicht
  • Liquiditätsrisikosteuerung – Produkte und Einsatzmöglichkeiten
    Konventionen, Pricing, Bewertung und Einsatzmöglichkeiten in der ALM Liquiditätsrisikosteuerung von Repos, Cross Currency Swaps und Pfandbriefemissionen
  • Ermittlung und Messung des Liquiditätsrisikos
    Das Mapping der Liquiditätsrisikopositionen und die Validierung des Mappings; die Kapitalbindungsbilanz und die Interpretation des Steuerungszieles Strukturbeitrag (aus Neugeschäft und historisch); Zins-Accrual versus Barwert und die Nutzung des Total Return Konzeptes Erstellung der Kapitalbindungsbilanz und des Contingency Funding Plans; die Bestimmung von Liquiditätspuffern; die Bedeutung von Stressszenarien sowie der Minimum Liquidität (Time to Wall / Survival Period), Risikomessung und die Steuerung des Liquiditätsrisikos; ökonomisch und regulativ (ILAAP); nach Going Concern- und nach Liquidationsansatz; die Ermittlung von Stressszenarien und Konsequenzen für die Risikotragfähigkeit
  • LCR und NSFR
    Gesetzliche Vorgaben bzgl. Liquiditätsratios in der Säule 1; LCR Einflussgrößen und Steuerungsmöglichkeiten, Die Wirkung von Repos in der LCR Steuerung, die Ermittlung und Konsequenzen von Liquiditätspufferkosten in der Kundenkalkulation und im ALM Ergebnis, NSFR Einflussgrößen und Steuerungsmöglichkeiten, Konsequenzen NSFR für die Liquiditätssteuerung, Ermittlung und Verrechnung von NSFR Kosten und Konsequenzen für die Produktkalkulation.
  • Steuerungskonsequenzen von MREL/TLAC und Asset Encumbrance
    MREL und TLAC Vorgaben, MREL/TLAC Konsequenzen für die Eigenmittelanforderungen der Institute, berücksichtigungsfähige Instrumente, aktueller Stand bezüglich Limitierung der Asset Encumbrance, Asset Encumbrance Steuerungskonzept