Beschreibung

NEU:

  • Umsetzung der EBA Guidelines IRRBB
  • Pricing Konsequenzen von Li-Puffern, Einlagensicherungskosten und Bankenabwicklungsfondskosten
  • Finale LCR Bestimmungen und Steuerungsimplikationen

Über drei Seminartage steuern die Teilnehmer in Teams mit  PC-Simulation das ALM ihrer Bank. Dabei managen sie Strukturbeitrag und Return on Risk unter Einbeziehung der notwendigen Rahmenbedingungen im Spannungsfeld zwischen Risiko und Ertrag.

Inhalt

  • Das Herzstück
    Transferpreise für Zins und Liquidität zur Erklärung des Nettozinsertrages; Methoden für die Ermittlung von Zins- und Liquiditäts-Transferpreisen; die Bestimmung von Li-Puffer-Kosten, Eigenkapitalkosten unter Berücksichtigung der Einlagensicherungskosten und der Bankabwicklungskosten; Abgrenzung vom Zins- und Liquiditätsrisikoergebnis; der organisatorische Aufbau des ALM, der Zinsrisiko- und der Liquiditätsrisikosteuerung; Möglichkeiten zur Bestimmung des optimalen Ergebnisses im ALM
  • Die Ermittlung und Messung des Liquiditätsrisikos
    Erstellung der Kapitalbindungsbilanz und des Contingency Funding Plans; die Bestimmung von Liquiditätspuffern; die Bedeutung von Stressszenarien sowie der Minimum Liquidität (Survival Period); die Ermittlung von maximalen GAPs in der strukturellen Liquidität; Auswahl der Liquiditätskurve für das Pricing der Liquiditätskosten, Deckungsstock/EZB-Fähigkeit und Konsequenzen auf die Liquiditätskosten; die Messung des Liquiditätskostenrisikos und der ILAAP-Prozess; Abstimmung des Liquiditätsrisikomangements auf die neuen LCR-Bestimmungen; Ermittlung von Puffer Kosten
  • Ermittlung und Messung des Zinsrisikos
    Das Mapping der Zinsrisikopositionen und die Validierung des Mappings; die Zinsbindungsbilanz und die Interpretation des Steuerungszieles Strukturbeitrag (aus Neugeschäft und historisch); Zins-Accrual versus Barwert und die Nutzung des Total Return Konzeptes; Zinsrisikomessung im Bankbuch: ökonomisch und regulativ; nach Going Concern- und nach Liquidationsansatz; die Ermittlung von Stressszenarien und Konsequenzen für die Risikotragfähigkei; Pricing von Kundenflows und Risikodarstellung
  • PC Simulation zur Steuerung des Liquiditäts- und Zinsrisikos im Bankbuch
    Dynamische Ergebnis- und Risikosteuerung; Verantwortung für Liquiditäts- und Zinsrisikosteuerung; Analyse der Handlungsmöglichkeiten im Niedrigzinsumfeld; Einsatz von derivativen Instrumenten zur Optimierung des Zinsrisikoergebnisses; Analyse der Handlungsmöglichkeiten im Liquiditätsrisikomanagement; Einsatz von Steuerungsinstrumenten in unterschiedlichen Marktkonstellationen; Berücksichtigung der aktuell absehbaren aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen