Beschreibung

Ziel ist, Asset Liability Managment / Bilanzstrukturmanagement leicht und gut zu verstehen. Nach Absolvierung des Lernprogrammes werden Sie in der Lage sein, ALM Maßnahmen im eigenen Bereich aktiv zu setzen. Die Interpretation von ALM relevanten Reports wird ohne Hilfe möglich sein.

Für alle, die mit ALM zu tun haben, aber nicht selbst ALM/Treasury Spezialisten sind,  ist ALM Professional gedacht: Für Sie bieten wir das Wissen der ALM Steuerung in kleinen, relevanten Portionen an. Studieren und vertiefen dauert, je nach Lerngeschwindigkeit, 8 Stunden. Und dafür haben Sie 6 Wochen Zeit.

Das erste Modul von ALM Professional beinhaltet die Zinsrisiko-Steuerung. Damit Sie ein Gefühl für die Steuerung bekommen, ist i28 – die Zinsrisiko Simulation, in das Programm integriert. Sie üben mit Paper Trades und erhalten sofort Feedback auf Ihre Maßnahmen. Dadurch wird Theorie unmittelbar in die praktische Anwendung umgewandelt.

Die Cyber*School des Moduls Zins bietet folgende Inhalte:

  • Kapitel 1: Organisation und Aufgaben des Aktiv-/Passiv Managements (Beispielvideo)
    Das ALM und die Gesamtbanksteuerung im Geschäftsmodell einer Bank
    Die Aufgaben und Organisation des ALM und der Gesamtbanksteuerung
    Risikomessung und risikoadäquates Kapital
    CRD/CRR: Säule 1 und Säule 2
    ICAAP
  • Kapitel 2: Bausteine der Zinsrisikosteuerung
    Reporting und Ablauf einer ALM Sitzung
    Gesetzliche Bestimmungen zum Zinsrisiko
    Transferpreise – Methodik
    Darstellung der Zinsrisikoposition – Mapping und Gaps
    Zinsrisikoergebnis: Strukturbeitrag, Mark to Market, Total Return
    Zinsrisikomessung im Bankbuch
    IFRS Hedge Accounting
  • Kapitel 3: Reaktionen in der Steuerung
    Die Entscheidungsgrundlage Forward Kurve
    Duration Hedging in der Steuerung
    Kapitalmarkt Swaps als Instrumente des ALM
  • Kapitel 4: i28 – die Zinsrisiko Simulation
    Webbasiertes Programm zur Simulation von Zinsrisikoentscheidungen im ALM mit dem Ziel, die Zinsrisikoposition ertragssteigernd auf die Zinsmeinung der Bank auszurichten; immer innerhalb konservativer Limits