Beschreibung

Neu ab Herbst 2020 auch im Hybrid Format buchbar

NEU:

  • Die Konsequenzen von Basel 4 für die Säule 2 Risiken im ALM
  • LCR und Asset Encumbrance Konsequenzen für die Liquiditätssteuerung
  • SREP Vorgaben und EBA Kennziffern im ICAAP und Risikolimite

Zinsrisikosteuerung allein reicht nicht mehr aus: Liquiditätsmanagement und die Gesamtbanksteuerung sind in das ALM zu integrieren. Auch nach dem Start von Basel 3 sind weitere umfangreiche Gesetzesänderungen im Anrollen, die die Handlungsmöglichkeiten des ALM im Rahmen der Gesamtbankrisikosteuerung wesentlich beeinflussen. Konsequenzen erleben Sie in der PC-Simulation des Seminars.

 

Zins- und Liquiditätssteuerung – aktualisiert

  • Total Return Ergebnismessung im Zins- und Liquiditätsbuch; Getrennte Steuerung und Risikomessung von Zins-, Liquiditäts- und Credit Spread Risiken im Bankbuch
  • Modellbücher für Transferpreise als Herzstück der Gesamtbanksteuerung; Steuerungsimpulse aus dem Mapping von b.a.w Positionen, sowie von zinslosen Aktiva/Passiva; Modellbücher zur Steuerung wichtiger Kundenprodukte ohne vertragliche Zins- und/ oder Kapitalbindung (Laufzeit, Währungen, Soft Options, Vertragsbestimmungen)
  • Finale Umsetzung der LCR in der EU; Konsequenzen für die optimale Produktgestaltung und die Strukturierung des Anleihebestandes – Simulation; ILAAP Fragen und Antworten
  • Asset Encumbrance und Berechnung der Asset Encumbrance Ratio. Wirkung der unbesicherten Refinanzierung und der Überbesicherung. Wirkung verschiedener Instrumente auf die Asset Encumbrance.

EBA Richtlinien und Basel 4 Vorschläge für das  Bankbuch

  • ALM Konsequenzen der neuen EBA Richlinien (05.2015) für die Steuerung der   Zinsrisiken im Bankbuch
  • Basel 4 / Marktrisiko – SREP und EBA Kenntziffern: Vorschläge für die Abgrenzung Babu / Habu für die Neukalibrierung der Standardansätze für das Marktrisiko und Einfluss auf die Risikomessung in der Säule 2; Vorschlag für die Messung des Credit Spread Risikos
  • Basel 4/ Wiederbeschaffungsrisiko: Vorschlag für die Neukalibrierung des Standardansatzes zur Eigenmittelunterlegung des Wiederbeschaffungsrisikos (SACCR)

Ausbau des ALM zur Gesamtbanksteuerung

  • Risikopolitik und -strategie als Rahmen; Mittelfristplanung von Risiko und Ertrag zur Sicherstellung des adäquaten Kapitals; Re-Allokationsaufgaben im Rahmen des ICAAP Prozesses
  • Eigenmittelmaßnahmen in den Geschäftsbereichen und im ALM
  • Organisation und Aufgaben von ALM und Gesamtbanksteuerung

PC- Simulation zur erweiterten ALM Steuerung: Anwendung von ALM-Instrumenten zur barwertigen Steuerung; Limitierung unter Barwert- sowie IFRS-Bewertungskriterien; Optimierung der Risiko-/Ertragsrelation im Rahmen des ICAAP Prozesse