Die Erhöhung der Credit Spread Volatilität durch den massiven Aufbau der Anleiheportfolien der Banken macht es erforderlich, das Credit Spread Risiko zu quantifizieren, um unerwünschte Effekte in der GuV zu vermeiden. Um dies zu erreichen ist es erforderlich, das Credit Spread-Risiko vom Zinsrisiko der Anleiheposition zu trennen, die Bewertungsergebnisse im Zeitablauf in der GuV sauber zu erfassen sowie das Credit Spread-Risiko (auf Portfoliobasis) zu messen.

Der folgende Artikel zeigt die Methoden der Credit Spread-Berechnung sowie die Erfassung des Credit Spread Risiko-Ergebnisses in der GuV.

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