Die Verwendung von unterschiedlichen Zinskurven im Kundengeschäft und ALM/Risikomanagement kann zu “Fehlern” in der Steuerung sowie zu negativen Ergebniseffekten auf Gesamtbankebene führen. Ein weiteres Problem stellen die in EURIBOR/LIBOR Sätzen enthaltenen Liquiditätskosten der meldenden Banken dar, wodurch das Zins- und Liquiditätsrisikoergebnis nicht sauber berechnet und gesteuert werden können.

Die Lösung: Einpreisen der Basis Swap Kosten der unterschiedlichen Basis-Zinskurven in die entsprechenden Produkte sowie Umstieg auf die EONIA-Swapkurve als Zins-Transferpreis. Der vorliegende Artikel behandelt diese Gesamtbanksteuerungsprobleme und zeigt eine praktikable Lösung anhand praxisorientierter Zahlenbeispiele auf.

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