Eine spezielle Herausforderung im Zusammenhang mit der Steuerung des Zins- und Liquiditätsrisikos des Bankbuchs durch das ALM stellen nicht endfällige Kredite / Einlagen dar. Die Verwendung von durchschnittlichen Referenzsätzen führt hier zu ungewollten Kundenmargenschwankungen auf Grund der kontinuierlichen Kapitalrückzahlung während der Laufzeit, weshalb die Tranchen/Referenzsätze zusätzlich laufzeitgewichtet werden sollten. Der Artikel gibt Ihnen einen Überblick über die beiden Transferpreis-Berechnungsvarianten mit ihren Vor- und Nachteilen sowie die Auswirkungen auf das Kunden- und ALM-Ergebnis.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback! Bitte senden Sie Ihre Meinung, Anregungen und Wünsche an Patrick Haas unter haas[at]financetrainer.com.

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