Ein Qualitätsmerkmal von Transferpreisen ist die Margenstabilität im Kundengeschäft. Aus diesem Grund müssen die Risikopositionen (Zins, Liquidität) durch das ALM steuerbar sein. Die Verwendung von “unsauberen” Transferpreismodellen für die Steuerung von bilanzwirksamen Positionen ohne vertraglich eindeutig vereinbarte Bindung kann zu signifikanten Problemen im Hedging sowie zu ungewollten Schwankungen des Gesamtbankergebnisses führen.

Der folgende Artikel gibt einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten der dynamischen Steuerung dieser Positionen mit rollierenden Sätzen, mit einem besonderen Fokus auf den Umgang mit Volumenserhöhungen und -abflüssen. Analysiert werden die jeweiligen Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden und deren Auswirkungen auf den Zinskonditionen- und Strukturbeitrag.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback! Bitte senden Sie Ihre Meinung, Anregungen und Wünsche an Patrick Haas unter haas[at]financetrainer.com.

Für den Download bitte anmelden oder registieren

Anmelden

Neues Kundenkonto anlegen

Ein Passwort wird an Ihre E-Mail-Adresse geschickt.

Wir verwenden deine personenbezogenen Daten, um deine Bestellung durchführen zu können, eine möglichst gute Benutzererfahrung auf dieser Website zu ermöglichen und für weitere Zwecke, die in unserer Datenschutzerklärung beschrieben sind.