Am 19. Juli 2018 hat die EBA ihre finalen Leitlinien bezüglich der Mindeststandards zur Zinsrisikosteuerung im Bankbuch publiziert (“Leitlinien zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos bei Geschäften des Anlagebuches” EBA/GL/2018/2). In diesem Artikel behandeln wir die Berücksichtigung von Zinsoptionalitäten, sowie Methoden zur Berücksichtigung der impliziten und expliziten Optionen. Damit kann – aufsichtsrechtlich abgesichert – abgeklärt werden, um welchen Betrag Zinsoptionen das Risiko im Bankbuch erhöhen oder verringern und die Zinsrisikostrategie der Bank entsprechend neu defniert werden.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback! Bitte senden Sie Ihre Meinung, Anregungen und Wünsche an Patrick Haas unter haas[at]financetrainer.com.

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