Eine “tragfähige” Kapitalbindungsbilanz zu erstellen ist heute ein zentrales Thema der Gesamtbanksteuerung/ALM und der Governance/Compliance einer Bank. Auf Basis der Kapitalbindungsbilanz wird das Pricing im Kundengeschäft (Liquiditätskosten) und die Liquidität im ALM gesteuert, wird das Refinanzierungsrisiko gemessen (notwendige Liquiditätspuffer) und das Liquiditätskostenrisiko berechnet (ICAAP). So ist die Methodik und deren Akzeptanz in der Bank ein wichtiges Vorstandsthema, wofür der Vorstand auch die Verantwortung gegenüber dem Gesetzgeber übernimmt.

Es ist nicht der Umgang mit fixen, vertraglich geregelten Kapitalbindungen, der das Thema anspruchsvoll macht. Es ist die Vielzahl von Produkten ohne (genau) vereinbarte Laufzeit, mit Kündigungsmöglichkeiten, mit Ausnützungsoptionen und mit Sicherheiten, Erfordernissen sowie die Anforderung von Validierung im Normalfall und von Stressfallannahmen, für die Klarheit geschaffen werden muss. Unser Artikel zeigt die heutige Methodik der Kapitalbindungsmodellierung, die dann bankindividuell auf die Verästelungen der Produktvielfalt einer Bank angepasst werden muss.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback! Bitte senden Sie Ihre Meinung, Anregungen und Wünsche an Patrick Haas unter haas[at]financetrainer.com.

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