Wir stellen Ihnen heute einen Standardansatz zur Berechnung des Credit Spread Risikos im ICAAP vor. Er leitet sich aus den BIS Regeln für die Marktrisikomessung im Handelsbuch ab.

Wenn Sie Erfahrung haben, inwieweit die Ergebnisse unseres Portfoliobeispiels mit der Praxis übereinstimmt, lassen Sie es uns bitte wissen.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback! Bitte senden Sie Ihre Meinung, Anregungen und Wünsche an Patrick Haas unter haas[at]financetrainer.com.

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