Im Januar 2016 hat die BIS ihre finalen Standards für die Neuregulierung der Marktrisikounterlegung für Handelsbuchpositionen veröffentlicht. Die neuen Vorgaben der BIS ergeben im Wesentlichen folgende Konsequenzen für die ALM Aktivitäten der Banken:

  • Neue Bestimmungen welche Geschäfte dem Handelsbuch und dem Bankbuch zuzuordnen sind, und dem daraus folgenden Risiko, dass das Volumen der Handelsbuchpositionen ansteigt.
  • Zusätzlicher Druck Absicherungspositionen unter den IFRS Hedge Accounting Rahmenbedingungen darzustellen.
  • Neuer Standardansatz für die Messung des Credit Spread Risikos, der sich auch zum Standard bei der Credit Spread Messung entwickeln kann

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