Zinsrisiken im Bankbuch sind eine wesentliche Ertragsquelle vor allem für regionale Banken. Nachdem sowohl die Darstellung der Zinsrisiken, als auch die Risikomessansätze bei den einzelnen Banken sehr unterschiedlich implementiert sind, hat die EBA im Mai 2015 eine Vorgabe für die Mindeststandards publiziert, die ab 1.1.2016 umzusetzen sind.

Die Spielräume bei der Darstellung der

  • Kundeneinlagen mit nicht definierten Zinsbindungen
  • der Eigenmittel
  • der impliziten Optionalitäten bei den Kundenprodukten
  • und der Risikomessansätze

sind damit stark reduziert.

In unserem Artikel präsentieren und diskutieren wir die Vorgaben der EBA und ihre Implikationen für die Zinsrisikosteuerung im ALM.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback! Bitte senden Sie Ihre Meinung, Anregungen und Wünsche an Patrick Haas unter haas[at]financetrainer.com.

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