Die LCR ist eine zentrale Verbesserung der Bankenregulierung, da fehlende internationale Mindestliquiditätsvorgaben ein Austrocknen des Geldmarktes in der Finanzkrise überhaupt erst möglich gemacht haben. Erste Entwürfe für die neuen Liquiditätsregeln lagen bereits 2009 vor, in den ersten sehr stark an der Sicherheit orientierten forschen Entwürfen wurde im Laufe der Zeit differenziert, um die Kreditvergabefähigkeit des Bankensektors nicht wesentlich zu beeinträchtigen und um eine breitere Palette von hochliquiden Produkten berücksichtigen zu können. Die finale Kalibrierung der LCR wurde  nun am 10.10. 2014 mit Geltungsbeginn 1.10.2015 veröffentlicht. Proberechnungen der EBA (European Banking Authority) gehen davon aus, dass dadurch ca.10% der Bilanzsumme in „High Quality Liquid Assets“ zu halten sein werden.

Der Artikel zeigt die wesentlichen Änderungen gegenüber der von Basel vorgeschlagenen Ratio, mit einem Schwerpunkt in hoch geratenen Staatsanleihen auf und diskutiert die Konsequenzen.

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