Options*Bank

Inhalt
Cyber*Preparation
Zielgruppe
  • Inhalt

    Inhalt

    Im Seminar lernen die Teilnehmer, wie man systematisch Optionen zerlegt und jegliche Optionsstrategie analysiert. Über die drei Seminartage liegt der Fokus hauptsächlich auf der PC Simulation - die Teilnehmer handeln aktiv Optionen und bauen in Teams Optionsbücher auf. Die erfolgreichste Strategie gewinnt.

    • Optionsstrategien
      Konstruktion von Gewinn-/Verlustprofilen für Grundstrategien, Bull- und Bear-Spreads, Butterfly, Straddle, Strangle und Time-Spreads
    • Optionspricing
      Einführung in nicht-lineare Produkte, Annahmen der Optionspreisformel und deren Auswirkungen, Definitionen, Terminologie, Konventionen, Call/Put- Parität und ihre Konsequenzen im Handel
    • Optionskennziffern
      Risikomessung von Optionsstrategien mit Delta, Gamma, Vega (Kappa), Theta und Epsilon
    • Einsatz von Optionskennziffern bei der Steuerung
      Konsequenzen der Risikokennziffern auf das Flow Trading, kostengünstige Steuerung des gesamten Optionsbuches
      Gamma-Trading: optimale Handelsstrategien auf Kurserwartungen, über Roll-Over-Strategien zu einer besseren Risiko/Ertragsrelation, Risk Reversals, Volatility Smile, dynamisches Hedging eines Optionsbuches
    • Exotic Options
      Basis und Überblick
      Einflussfaktoren und Risikofaktoren
  • Cyber*Preparation

    • FX Swaps und Outrights
    • FX Optionen: Terminologie, Strategien und Pricing
    • Risikofaktoren
  • Zielgruppe

    • Händler aus Options-, Geld- und Devisenhandel
    • Kundenhändler
    • Treasurer und Chefhändler mit Verantwortung für Risikomanagement
    • Bankmanager aus Rechnungswesen, Controlling und Revision mit Zuständigkeit für derivative Produkte

Options*Bank

25. November 2019 - 27. November 2019 € 3.060 (exkl. Mwst)

Wien, Fleming's Conference Hotel
in englischer Sprache

Dauer: 3 Tage
Die Cyber*Vorbereitung beginnt einen Monat vor dem Seminar. Bitte rechtzeitig anmelden.

Details drucken