Workshop*ALM Update 2016

Inhalt
Zielgruppe
  • Inhalt

    Die regulatorischen Vorgaben erhöhen den Kapitalbedarf und die Kosten im ALM/Treasury empfindlich. Die Kriterien für die Trennung von Bank- und Handelsbuch zwingen Banken zur Entscheidung, ob sie die Marktrisiken aktiv steuern oder sie nur passiv beobachten möchten. Die aktuelle Frage ist: "Wie soll das Geschäftsmodell Treasury in Zukunft aussehen?"

    Im Workshop ALM*Update 2016, der laufend aktualisiert wird, bereiten wir die aktuellen Entwicklungen in kompakter Form auf. Mit Fallbeispielen/Simulationen bieten wir die Möglichkeit, die konkreten Konsequenzen im Workshop für die Praxis auszuloten.

    Inhalte

    • Grundlagen der Strategieentwicklung
      Abgrenzung Bankbuch/Handelsbuch
      Risikomessung im Bankbuch (va IRRBB)
      Risikomessung im Handelsbuch (Minimum Requirements)
      Die Kapital- und Liquiditätskosten von Derivaten (CVA, DVA, CCP, Li Kosten)
      IFRS 9 Auswirkungen auf das Kreditrisiko von Bank und Handelsbuch (Incurred Loss)
      Ergebnissteuerung von Buy & Hold bis MTM unter Berücksichtigung von IFRS-Hedge Accounting
      Risiko-/Ertragsüberlegungen für ALM und Handelsbuch

    • Strategie-Varianten und Konsequenzen
      Reines Bankbuch; Investmentbuch Buy & Hold
      Derivateeinsatz a) zur ALM Steuerung, b) zum Verkauf an Kunden
      Ein Handelsbuch zur präzisen und aktiven Steuerung der Bilanzstruktur (mit internen Geschäften)
      Ein aktives Handelsbuch
      Teilstrategien (Absicherung Negativzinsen, TLTRO II Pricing)
  • Zielgruppe

    • ALM Praktiker/innen, die sich auf die Auswirkungen der neuen Regelungen vorbereiten wollen und ALM-Ertrag steuern müssen.
    • Mitarbeiter/innen aus den Bereichen ALM, Controlling und Risk Management, welche die neuen Regularien und ihre Konsequenzen komprimiert aufarbeiten wollen
    • Absolventen/innen des Certified ALM-Manager Kurses, die ein Zertifizierungs-Update wünschen.

Workshop*ALM Update 2016

21. November 2016 - 22. November 2016 € 2.275 (exkl. Mwst)

10% Rabatt erhalten Absolventen der Certified Asset Liability Manager Zertifizierung von Finance Trainer

 Ort: Wien, Hotel am Stephansplatz

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