ALM*Bank

Inhalt
Cyber*Vorbereitung
Zielgruppe
Zertifizierung
  • Inhalt

    ALM*Bank

    NEU:

    • Umsetzung der EBA Guidelines IRRBB
    • Pricing Konsequenzen von Li-Puffern, Einlagensicherungskosten und Bankenabwicklungsfondskosten
    • Aktuelle LCR Bestimmungen und Steuerungsimplikationen

    Über drei Seminartage steuern die Teilnehmer in Teams mit  PC-Simulation das ALM ihrer Bank. Dabei managen sie Strukturbeitrag und Return on Risk unter Einbeziehung der notwendigen Rahmenbedingungen im Spannungsfeld zwischen Risiko und Ertrag.

    Inhalt

    • Das Herzstück
      Transferpreise für Zins und Liquidität zur Erklärung des Nettozinsertrages; Methoden für die Ermittlung von Zins- und Liquiditäts-Transferpreisen; die Bestimmung von Li-Puffer-Kosten, Eigenkapitalkosten unter Berücksichtigung der Einlagensicherungskosten und der Bankabwicklungskosten; Abgrenzung vom Zins- und Liquiditätsrisikoergebnis; der organisatorische Aufbau des ALM, der Zinsrisiko- und der Liquiditätsrisikosteuerung; Möglichkeiten zur Bestimmung des optimalen Ergebnisses im ALM
    • Die Ermittlung und Messung des Liquiditätsrisikos
      Erstellung der Kapitalbindungsbilanz und des Contingency Funding Plans; die Bestimmung von Liquiditätspuffern; die Bedeutung von Stressszenarien sowie der Minimum Liquidität (Survival Period); die Ermittlung von maximalen GAPs in der strukturellen Liquidität; Auswahl der Liquiditätskurve für das Pricing der Liquiditätskosten, Deckungsstock/EZB-Fähigkeit und Konsequenzen auf die Liquiditätskosten; die Messung des Liquiditätskostenrisikos und der ILAAP-Prozess; Abstimmung des Liquiditätsrisikomangements auf die neuen LCR-Bestimmungen; Ermittlung von Puffer Kosten
    • Ermittlung und Messung des Zinsrisikos
      Das Mapping der Zinsrisikopositionen und die Validierung des Mappings; die Zinsbindungsbilanz und die Interpretation des Steuerungszieles Strukturbeitrag (aus Neugeschäft und historisch); Zins-Accrual versus Barwert und die Nutzung des Total Return Konzeptes; Zinsrisikomessung im Bankbuch: ökonomisch und regulativ; nach Going Concern- und nach Liquidationsansatz; die Ermittlung von Stressszenarien und Konsequenzen für die Risikotragfähigkei; Pricing von Kundenflows und Risikodarstellung 
    • PC Simulation zur Steuerung des Liquiditäts- und Zinsrisikos im Bankbuch
      Dynamische Ergebnis- und Risikosteuerung; Verantwortung für Liquiditäts- und Zinsrisikosteuerung; Analyse der Handlungsmöglichkeiten im Niedrigzinsumfeld; Einsatz von derivativen Instrumenten zur Optimierung des Zinsrisikoergebnisses; Analyse der Handlungsmöglichkeiten im Liquiditätsrisikomanagement; Einsatz von Steuerungsinstrumenten in unterschiedlichen Marktkonstellationen; Berücksichtigung der aktuell absehbaren aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen
  • Cyber*Vorbereitung

    • Finanzmathematik für das Bankgeschäft
    • Risikoarten und moderne Risikomanagementmethoden
    • Kapitalmarktinstrumente
    • Marktzinsmethode
    • ALM Rahmenbedingungen
    • Gesetzliche Rahmenbedingungen
  • Zielgruppe

    • ALM-Verantwortliche
    • Mitglieder des ALM-Komitees
    • Treasurer
    • Risk Controller
  • Zertifizierung

    Das ALM*Bank Seminar ist ein Baustein der Certified ALM Manager Ausbildung. Bereits absolvierte Module werden angerechnet.

    Weitere Information zum Certified ALM Manager

ALM*Bank

09. September 2019 - 11. September 2019 € 3.060 (exkl. Mwst)

Wien, Hotel am Stephansplatz

Die Cyber*Vorbereitung beginnt einen Monat vor dem Seminar. Bitte rechtzeitig anmelden.

Details drucken