Advanced ALM*Bank

Inhalt
Cyber*Vorbereitung
Zertifzierung
Zielgruppe
  • Inhalt

    Advanced ALM*Bank

    NEU:

    • Die Konsequenzen von Basel 4 für die Säule 2 Risiken im ALM
    • LCR und Asset Encumbrance Konsequenzen für die Liquiditätssteuerung
    • SREP Vorgaben und EBA Kennziffern im ICAAP und Risikolimite

    Zinsrisikosteuerung allein reicht nicht mehr aus: Liquiditätsmanagement und die Gesamtbanksteuerung sind in das ALM zu integrieren. Auch nach dem Start von Basel 3 sind weitere umfangreiche Gesetzesänderungen im Anrollen, die die Handlungsmöglichkeiten des ALM im Rahmen der Gesamtbankrisikosteuerung wesentlich beeinflussen. Konsequenzen erleben Sie in der PC-Simulation des Seminars.

    Zins- und Liquiditätssteuerung - aktualisiert

    • Total Return Ergebnismessung im Zins- und Liquiditätsbuch; Getrennte Steuerung und Risikomessung von Zins-, Liquiditäts- und Credit Spread Risiken im Bankbuch
    • Modellbücher für Transferpreise als Herzstück der Gesamtbanksteuerung; Steuerungsimpulse aus dem Mapping von b.a.w Positionen, sowie von zinslosen Aktiva/Passiva; Modellbücher zur Steuerung wichtiger Kundenprodukte ohne vertragliche Zins- und/ oder Kapitalbindung (Laufzeit, Währungen, Soft Options, Vertragsbestimmungen)
    • Finale Umsetzung der LCR in der EU; Konsequenzen für die optimale Produktgestaltung und die Strukturierung des Anleihebestandes - Simulation; ILAAP Fragen und Antworten
    • Asset Encumbrance und Berechnung der Asset Encumbrance Ratio. Wirkung der unbesicherten Refinanzierung und der Überbesicherung. Wirkung verschiedener Instrumente auf die Asset Encumbrance.

    EBA Richtlinien und Basel 4 Vorschläge für das  Bankbuch

    • ALM Konsequenzen der neuen EBA Richlinien (05.2015) für die Steuerung der   Zinsrisiken im Bankbuch
    • Basel 4 / Marktrisiko - SREP und EBA Kenntziffern: Vorschläge für die Abgrenzung Babu / Habu für die Neukalibrierung der Standardansätze für das Marktrisiko und Einfluss auf die Risikomessung in der Säule 2; Vorschlag für die Messung des Credit Spread Risikos
    • Basel 4/ Wiederbeschaffungsrisiko: Vorschlag für die Neukalibrierung des Standardansatzes zur Eigenmittelunterlegung des Wiederbeschaffungsrisikos (SACCR)

    Ausbau des ALM zur Gesamtbanksteuerung

    • Risikopolitik und -strategie als Rahmen; Mittelfristplanung von Risiko und Ertrag zur Sicherstellung des adäquaten Kapitals; Re-Allokationsaufgaben im Rahmen des ICAAP Prozesses
    • Eigenmittelmaßnahmen in den Geschäftsbereichen und im ALM
    • Organisation und Aufgaben von ALM und Gesamtbanksteuerung

    PC- Simulation zur erweiterten ALM Steuerung: Anwendung von ALM-Instrumenten zur barwertigen Steuerung; Limitierung unter Barwert- sowie IFRS-Bewertungskriterien; Optimierung der Risiko-/Ertragsrelation im Rahmen des ICAAP Prozesses

  • Cyber*Vorbereitung

    • Solvabilitätsrichtlinie in der Säule 1 und 2 zur Ermittlung der erforderliche
      Eigenmittel (Basel 3)
    • Grundlagen zur Risikorechnung: Duration und PVBP, VaR Konzept
    • ICAAP: Prozess und ICAAP Risiken; Risikotragfähigkeitsrechnung
    • Kreditrisikomanagement: Kreditrisikomessung und Instrumente zur Kreditrisikosteuerung (ABS und Kreditderivate)
    • ALM- und Gesamtbanksteuerung: Komitee-Zusammensetzung und Verantwortung
  • Zertifzierung

    Das Advanced ALM*Bank Seminar ist ein Baustein der Certified ALM Manager Ausbildung. Bereits absolvierte Module werden angerechnet.

    Weitere Information zum Certified ALM Manager

  • Zielgruppe

    •     ALM Verantwortliche im Vorstand und auf Bereichsebene
    •     Mitglieder des ALM Komitees
    •     Mitglieder des Komitees Gesamtbanksteuerung
    •     Treasurer
    •     Risikomanager und -controller
    •     Accounting und Controlling

Advanced ALM*Bank

16. Oktober 2019 - 18. Oktober 2019 € 3.060 (exkl. Mwst)

Wien, Hotel am Stephansplatz

Die Cyber*Vorbereitung beginnt einen Monat vor dem Seminar. Bitte rechtzeitig anmelden.

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