_Professionelle Trader-Ausbildung
_Innovativer Wechsel von Praxistraining und Cyber*School
_Zielsetzung
Umfassender Lehrgang für die praktische Ausbildung zum Credit Spread Händler. Cyber*School-Vorbereitung, Praxisseminar, Prüfungsvorbereitungskurs mit abschließender Prüfung führen zum Credit Spread Händler Zertifikat.
_Inhalte
- Finanzmathematische und statistische Grundlagen
- Organisation Credit Spread Handel: bankinterne Voraussetzungen, Schnittstellen zu anderen Handelsabteilungen
- Wertpapiergeschäft: Asset Swaps, Marktusancen
- Kreditderivate: Funktionsweise, Marktusancen, Dokumentation, Verträge
- Verbriefungen: Funktionsweise, Marktusancen, Dokumentation, Analyse, Märkte
- Die iTRAXX Produktfamilie: Konventionen, Pricing, Bewertung und Einsatzmöglichkeiten
- Bewertung von Credit Spread Positionen, Credit Spread Bestimmung, Datenquellen, Total Return, IAS-Konsequenzen
- Risikomessung: Methodik, Umsetzung im Credit Spread Handel, Datenquellen
- Limitsysteme für den Credit Spread Handel: VaR-Limite und operative Limite und deren Umsetzung
- Gesetzliche Bestimmungen: Eigenmittelunterlegung im Bank- und Handelsbuch, Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft, organisatorische Konsequenzen
- Credit Research: Methodik, Rating
- Handelsstrategien: Credit Spread Strategien, Korrelationsstrategien, Forward Credit Spread Positionen, Makro- und Mikro-Hedges, Indexprodukte
_Aufbau
Cyber*School, 1. Teil – 3 Monate, ca. 40 Stunden
- Finanzmathematik, Statistik, Wertpapiergeschäft, Kreditderivative, Verträge und Dokumentation, gesetzliche Bestimmungen
Credit Spread*Bank – Praxistraining
- Aufbau eines Credit Spread Buches, Handelstrategien, Bewertung, Risikomessung, organisatorische Konsequenzen
Cyber School. 2. Teil – 3 Monate, ca. 40 Stunden
- Handelsstrategien, Bewertung, Verbriefung, Risikomessung, Limitsysteme, Research
Prüfungsvorbereitung, Prüfung und Diplomverleihung
- 100 Multiple Choice Fragen, 2 Stunden
_Zielgruppe
- Mitarbeiter mit Handels- und/oder Krediterfahrung, mit dem Ziel in den Credit Spread Handel einzusteigen
- Mitarbeiter aus dem Credit Spread Handel, die zertifiziertes und praktisches Wissen in ihrem Bereich ausbauen wollen
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