Inhalt

Das Treasury*Bank Seminar legt den Fokus auf Messung, Reporting und Steuerung von Derivativen und strukturierten Produkten. Die Teilnehmer-Teams steuern das große Zinsbuch der Bank (Taggeld bis 30 Jahre, alle Cash-Instrumente, derivative und strukturierte Produkte). Tag für Tag lernen sie, mehr Transparenz in diesem Zinsbuch zu schaffen, aber natürlich bleibt auch das Tagesgeschäft mit immer neuen Kundenflows nicht außen vor. Das Team mit der besten Strategie gewinnt.

• Die Zero-Kurve

• Pricing von derivativen Instrumenten, insbesondere im überjährigen Bereich
  FRAs
  Futures
  Interest Rate Swaps
  Forward Swaps
  Amortising Swaps
  Step up Swaps
  Balloon Swaps

• Risikomanagement
  Funktionsweise und Aussagen der Risikomessverfahren, Trennung von Zins-, Liquiditäts- und Kreditrisiken, Risikosteuerung und Limitsysteme mit dem VaR-Ansatz
  Risikorechnung mit dem VaR-Ansatz

• Pricing und Mapping von strukturierten Zinsprodukten
  Reverse Floater
  Zero Bonds
  Constant Maturity Swaps (CMS)

• Steuerung des Zinsbuches
  Ausnutzen von Spread-Differenzen zwischen Instrumenten und Märkten
  Integration von Spread-Risiken in das Risiko-Limitsystem
  Zinskurventrades im Kapitalmarkt
  Convexity Trades

Cyber*Vorbereitung

• Finanzmathematik für den Geld- und Kapitalmarkt
• Money Market Derivative
• Anleihen und Anleihen Futures
• Interest Rate Swaps
• Kredit- und Marktrisikomanagement

Zielgruppe

• Wertpapier-, Zins- und Derivatehändler
• Treasury- und ALM-Verantwortliche
• Kundenhändler, die strukturierte Produkte anbieten
• Risikomanager und Risikocontroller