Inhalt Das Treasury*Bank Seminar legt den Fokus auf Messung, Reporting und Steuerung von Derivativen und strukturierten Produkten. Die Teilnehmer-Teams steuern das große Zinsbuch der Bank (Taggeld bis 30 Jahre, alle Cash-Instrumente, derivative und strukturierte Produkte). Tag für Tag lernen sie, mehr Transparenz in diesem Zinsbuch zu schaffen, aber natürlich bleibt auch das Tagesgeschäft mit immer neuen Kundenflows nicht außen vor. Das Team mit der besten Strategie gewinnt.
- Pricing von derivativen Instrumenten, insbesondere im überjährigen Bereich
FRAs
Futures
Interest Rate Swaps
Forward Swaps
Amortising Swaps
Step up Swaps
Balloon Swaps
- Risikomanagement
Funktionsweise und Aussagen der Risikomessverfahren, Trennung von Zins-, Liquiditäts- und Kreditrisiken, Risikosteuerung und Limitsysteme mit dem VaR-Ansatz
Risikorechnung mit dem VaR-Ansatz
- Pricing und Mapping von strukturierten Zinsprodukten
Reverse Floater
Zero Bonds
Constant Maturity Swaps (CMS)
- Steuerung des Zinsbuches
Ausnutzen von Spread-Differenzen zwischen Instrumenten und Märkten
Integration von Spread-Risiken in das Risiko-Limitsystem
Zinskurventrades im Kapitalmarkt
Convexity Trades
Cyber*Vorbereitung- Finanzmathematik für den Geld- und Kapitalmarkt
- Money Market Derivative
- Anleihen und Anleihen Futures
- Interest Rate Swaps
- Kredit- und Marktrisikomanagement
Zielgruppe- Wertpapier-, Zins- und Derivatehändler
- Treasury- und ALM-Verantwortliche
- Kundenhändler, die strukturierte Produkte anbieten
- Risikomanager und Risikocontroller