_Strukturierte Produkte à la carte
_Einmal zerlegt – für immer transparent

_Story

Die Teilnehmer versuchen, in Teams hinter die „Struktur“ strukturierter Produkte zu kommen, die Bestandteile herauszufinden und sauber abzubilden. Es können auch eigene Produkte mitgebracht werden, die dann vor Ort aufgeschlüsselt werden.

_Für die Praxis lernen

Bausteine für ein profundes Verständnis von strukturierten Produkten erkennen und analysieren

• Zero Kurve und ihre Anwendung im Pricing und in der Risikomessung
• Zinsswaps und mögliche Strukturen bei Zinsswaps
• In-arrears Zinsanpassungen
• Cross Currency Swaps und ihr Pricing
• Risikomessung von Zins- und Währungspositionen
• Konventionen von Devisen- und Zinsoptionen
• Pricing von Plain Vanilla Devisen- und Zinsoptionen
• Funktionsweise und Pricing-Formeln von exotischen Optionen
• Griechen und Risikomessung von Optionen

Strukturierte Produkte selbst zerlegen und Pricing und Mapping transparent machen

• Strukturierte Produkte: Struktur, Konventionen, Pricing und Formeln, Preiseinflussfaktoren, Hedging, Risikomapping
• Reverse Floater mit Zinsuntergrenze
• Quanto Swaps
• Steepener und Flatteners: mit Zinsunter- und -obergrenze, mit und ohne In-arrears Anpassung
• Target Anleihen
• Constant Maturity Swaps und Anleihen
• Snowball Anleihen
• Marktaktuelle Strukturen

_Zielgruppe

• Risk Manager
• Kapitalmarkthändler, die für die Produktion von strukturierten Produkten zuständig sind
• Mitglieder des APM-Komitees
• Financial Engineers, die für die Strukturierung und die Neuentwicklung verantwortlich sind