Inhalt

Die Teilnehmer versuchen, in Teams hinter die „Struktur“ zu kommen, die Bestandteile herauszufinden und sauber abzubilden. Mithilfe von PC Simulationen werden viele praktische Beispiele durchexerziert. Es können auch eigene Produkte mitgebracht werden, die dann vor Ort aufgeschlüsselt werden.

• Treasury Toolbox
  Die Zero Kurve und ihre Anwendung im Pricing und in der Risikomessung
  Zinsswaps und mögliche Strukturen bei Zinsswaps
  In-arrears Zinsanpassungen
  Cross Currency Swaps und ihr Pricing
  Risikomessung von Zins- und Währungspositionen
  Konventionen von Devisen- und Zinsoptionen
  Pricing von Plain Vanilla Devisen- und Zinsoptionen
  Funktionsweise und Pricing-Formeln von exotischen Optionen
  Griechen und Risikomessung von Optionen

• Strukturierte Produkte
  Struktur, Konventionen, Pricing und Formeln, Preiseinflussfaktoren, Hedging, Risikomapping
  Reverse Floater mit Zinsuntergrenze
  Steepener und Flatteners: mit Zinsunter- und -obergrenze, mit und ohne
  in-arrears Anpassung
  Target Anleihen
  Constant Maturity Swaps und Anleihen
  Snowball Anleihen
  Quanto Swaps

Cyber*Vorbereitung

• Finanzmathematik für den Geld- und Kapitalmarkt
• Fixed Income Märkte – Terminologie, Konventionen, Pricing
• Interest Rate Swaps
• Interest Rate Optionen

Zielgruppe

• Treasury Spezialisten
• Kapitalmarkthändler, die für die Produktion von strukturierten Produkten zuständig sind
• Risk Manager
• Mitglieder des ALM-Komitees
• Financial Engineers, die für die Strukturierung und die Neuentwicklung verantwortlich sind