Das Kreditportfolio aktiv zu gestalten bleibt die große Herausforderung für Banken. Noch immer ist die Zusammensetzung der Aktivseite mehr ein (zufälliges) Produkt aus der (regionalen) Geschäftsausrichtung und kein Ergebnis einer aktiven Portfoliosteuerung.

Auf der anderen Seite entstehen da und dort Credit Treasury Abteilungen, die beginnen, Kreditrisiken aktiv zu handeln und die Risikopositionen der handelbaren Namen aus dem Primärgeschäft zu übernehmen. Auch mittelgroße Insti­tute diversifizieren damit ihr Kreditrisiko bewusst durch neue Asset Klassen. Dass dafür ausreichend Know-How in der Risikobeurteilung zur Verfügung stehen muss, unterstreichen die jüngsten Entwicklungen.

_Die bewegliche Bilanz

Auf dem Weg zu einer aktiven Gestaltung des Kreditportfolios sind in der Praxis einige Hürden zu überwinden:

• Was sind die Aufgaben/Kompetenzen/Verantwortungen auf der Steuerungs­ebene und auf der Einzelgeschäftsebene?
  
• Wie kann der Risikotransfer vom Kunden- zum Portfolioverantwortlichen in der Bank organisiert werden?
  
• Wie kann das Retailgeschäft mit dem Kapitalmarktgeschäft gebündelt gesteuert werden?
  
• In wie weit gibt die Mark-to-Market / Mark-to-Model Bewertung zusätzliche Steuerungsimpulse im Kreditportfolio?
  
• In wie weit genügt die aktuelle Datenqualität, um verlässliche Steuerungs­impulse zu geben?
  
• Was sind die Konsequenzen von Basel II, ICAAP und IFRS für das Kundengeschäft und die Geschäftsstrategien?
  

Im Mittelpunkt unseres Angebotes an Seminaren und Beratung im Kredit­risiko­­management steht daher die Herausforderung, die Bankbilanz beweglich zu machen und die Flut an regulativen Anforderungen und Methoden in aktive Geschäftsgestaltung umzusetzen. Wir vermitteln drei für die Steuerung entscheidende Aspekte:

• Entscheidungen für die aktive Gestaltung des Portfolios treffen
  
• Nutzen aus den zahlreichen Auswertungen für Basel II und ICAAP ziehen
  
• Methoden und Systeme für den Geschäftserfolg kalibrieren

Für die konkrete Umsetzung des Portfoliomanagements stehen drei Schritte im Vordergrund:

• Portfolio optimieren – Potenziale aufzeigen und entscheiden
  
• Kreditrisiken mit einfachen Mitteln auslagern
  
• Mit neuen Instrumenten Kreditrisiken diversifizieren

_Unser Angebot in diesem Bereich:

• Credit*Bank
• Credit Spread*Bank