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Credit Spread*Bank Credit Spread*Bank

_Kreditrisikohandel – Ertragsquelle für die Zukunft
_Das Spreadbuch – professionell strukturiert und gesteuert
_Investments in liquide Kreditrisiken


_Story

Teams steuern ein Kreditrisikohandelsbuch unter dem Aspekt des Spreadrisikos durch die 3tägige Simulation. Das Team, das am geschicktesten Erträge aus laufenden Risikoprämien und Chancen / Risiken aus volatilen Spreads balanciert, gewinnt.

_Für die Praxis lernen

Schnittstellen und Fallstricke beim Aufbau eines Spreadbuches erkennen
  • Die organisatorische und ergebnismäßige Zuordnung des Kreditrisikomanagements
  • Finance Trainer-Stufenkonzept zur Risikohandelsbank
  • Die Aufgaben eines zentralen Kreditrisikomanagements, des Kreditbereiches, des Kapitalmarktbereiches und des Treasury
  • Die Konsequenzen von Basel II auf das Kreditrisikomanagement
Die implizierte PD ist das Pendant der implizierten Vola im Optionshandel
  • Das Credit-Triangle: Bewertung im Wertpapier-Handelsbuch, Zusammenhang zwischen Spread, PD und Recovery Rate
  • Konsequenzen für die Ergebnis- und Risikomessung
  • Synthetische Credit Spreads, Asset Swaps und die Bestimmung von Credit Spreads
Die Basis und ihr Einfluss auf die Strategien
  • Konsequenzen für Strategien im Handel mit Wertpapieren und Kreditderivaten
  • Kreditderivate und ihre „Hebel“
  • Credit Default Swaps
  • Kreditrisikomessung von Kreditderivaten und Pricing von Derivaten
  • Arbitragestrategien, Basisrisiken, Anwendungsbeispiele
  • Gründe für das Abweichen von CDS und Cash Preisen; Bewertung von CDS
Die adäquate Risikomessung im Spreadbuch
  • Kreditrisikomessung C-VaR und Spread-VaR
  • Einzelrisiken, Portfoliorisiken, marginale Risiken
  • Trennung von Ausfall-, Migrations- und Spread-Risiko
  • Funktionsweise und Annahmen bei der Kreditrisikomessung
  • Spread Volatilitäten und Korrelationen für die Messung des Credit Spread Risikos

_Zielgruppe

  • Kreditmanager mit Interesse für die Portfoliosteuerung des Kreditrisikos
  • Treasury-Verantwortliche, die sich auf den Kreditrisikohandel vorbereiten wollen
  • Manager des Wertpapiernostros, die Kreditrisiko als Teil der Asset Allocation sehen
  • Händler, die das Corporate Bond Portfolio managen
  • Händler, die sich für Handelsstrategien mit Kreditderivaten interessieren
 

 Kurzinfo  Kurzinfo  
Credit Spread*Bank

Österreich (Wien)

24. – 26.11.2008
EUR 2.450 (+20% Mwst.)
 

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