_Die Praxis der aktiven Kreditportfolio-Steuerung und die entsprechende Ausrichtung des gesamten Kreditgeschäftes vom Pricing bis zur Risikomessung
_Transfer von nicht liquiden Kreditrisiken
_Gezielte Portfoliostreuung durch Investments in liquide Kreditrisiken

_Story

Das Kreditgeschäft der Banken vermischt sich zusehends mit Kapitalmarktprodukten und handelbaren Instrumenten. Was bisher nur statisch auf der Bilanz lag, soll nun aktiv gesteuert und optimiert werden. Dieser Risikotransfer hat Konsequenzen bis in die einzelne Kreditentscheidung und -kalkulation.

_Für die Praxis lernen

Aktives Kreditportfolio Management (ACPM)

• Die Einbettung des ACPM in den Kreditprozess
• Steuerung mit ACPM im Investment Grade und Non-Investment Grade Bereich
• Der Nutzen des ACPM für die Gesamtbank

Aktives Kreditportfoliomanagement durch die Verbriefung von Primärkrediten

• Verbriefungsvoraussetzungen und Möglichkeiten
• Die Schaffung der Datenqualität
• Verbriefungsplanung mit hoher bankinterner Wertschöpfung
• Andere Instrumente des Riskotransfers

Risikomessung und Reporting

• Portfoliomodelle und Credit Value at Risk Rechnung (CVaR) und Datenvoraussetzungen
• Integrierte Ratinglandkarte aller Asset Klassen
• Aktuelle aufsichtsrechtliche Schwerpunkte und Einflussfaktoren

Einbettung in die Gesamtbanksteuerung und Risikolimitierung

• Integration ins ICAAP
• Risikolimitierung im Kreditgeschäft
• Eine aussagekräftige Kreditrisikostrategie

_Zielgruppe

Führungskräfte und Verantwortliche aus den Bereichen:

• Finanzierung, Kommerzkunden
• Kredit(risiko)management, Controlling, Kreditportfoliomanagement
• Treasury und APM