SEMINARINHALTE KOMPLETT AKTUALISIERT

Inhalt

Zinsrisikosteuerung allein reicht nicht mehr aus: Liquiditätsmanagement hat sich als Aufgabe mit Toppriorität erwiesen und das Kreditrisiko ist in das Asset Liability Management zu integrieren, um konkurrenzfähig zu bleiben. Unter dem Stichwort Basel III werden im Jahr 2010 umfangreiche Gesetzesänderungen erwartet, die die Rolle und die Handlungsmöglichkeiten des ALM im Rahmen der Gesamtbankrisikosteuerung wesentlich beeinflussen werden.

• State-of-the-Art in der Zins- und Liquiditätssteuerung im ALM
  Barwertige Ergebnismessung im Zins- und Liquiditätsbuch; Getrennte Steuerung und Risikomessung von Zins-, Liquiditäts- und Credit Spread Risiken im Bankbuch unter Berücksichtigung von ICAAP Anforderungen und IFRS Bewertungen; Bestimmung und Aussagen von Stresstests für das Zins- und Liquiditätsrisiko

• Barwertige Zins- und Liquiditätsrisikosteuerung
  Die Interpretation der Transferpreise unter Barwertgesichtspunkten – was kann die ALM Steuerung leisten? Die barwertige Messung des Zins- und des Liquiditätskostenrisikos; Barwert-Steuerungsimpulse aus dem Mapping von b.a.w. Positionen sowie von zinslosen Aktiva/Passiva; Modellbücher zur Steuerung wichtiger Kundenprodukte ohne direkte Möglichkeit des Hedgings (Laufzeiten, Währungen, soft Options, Vertragsbestimmungen); die Konzeption des Flow Tradings; Ausblick auf mögliche aufsichtsrechtliche Schritte

• Pooling und Steuerung der Kreditrisiken im ALM
  Transferpreismodelle mit ihren Vor- und Nachteilen, Machbarkeit und Konsequenzen für die Bankorganisation; Produkte für die Portfoliosteuerung: CDS, Verbriefungen; Barwertige Ergebnis- und Risikomessung im Kreditportfolio; Aufgaben/Kompetenzen/Verantwortung der Kreditportfoliosteuerung im ALM

• Eigenkapitalsteuerung im ALM mit Ausblick Basel 3
  Steigende Eigenmittelanforderungen für Kredit- und Marktrisiken und ihre Konsequenzen für die Handlungsspielräume; erhöhte Eigenmittelanforderungen bei Verbriefungsprodukten und Einfluss auf die Steuerungsmöglichkeiten im Kreditgeschäft; Stress Tests als Basis für die ökonomischen Eigenmittelanforderungen und die notwendigen Eigenmittelpolster; Eigenkapitalbudgetierung und Eigenkapitalallokation

• Die Berücksichtigung der IFRS Bewertung in der ALM Steuerung
  Die Brücke in der Beurteilung des ALM Ergebnisses zwischen Barwert – UGB/ HGB und IFRS; Identifikation von Ursachen und Maßnahmen zur Reduktion der Ergebnisvolatilität, Makrohedging und IFRS Hedgeaccounting; eine Systematik zum Aufbau des Hedgeaccountings im Bankbuch

• PC Simulation zur erweiterten ALM Steuerung
  Anwendung von ALM-Instrumenten zur getrennten Steuerung des Zins-, Liquiditäts- und Credit Spread Risikos; Limitierung unter Barwert- sowie (IFRS-)Bewertungskriterien; Einführung der Eigenkapitalsteuerung in das ALM; Optimierung der Risiko-/Ertragsrelation unter dem (erwarteten) Basel 3 Regime

Cyber*Vorbereitung

• Gesamtbanksteuerung: Konzept, Kennzahlen, Trennung von Kunden- und Risikogeschäft
• Zinsrisikosteuerung im Bankbuch
• ALM Komitee: Zusammensetzung und Verantwortungen
• Zinsswaps: Usancen und Anwendungen
• Solvabilitätsrichtlinien und die Ermittlung der Eigenmittel
• Grundlagen zur Risikorechnung: Duration und PVBP, VaR Konzept
• Grundlagen des Kreditrisikomanagements: Kreditrisikomessung und Instrumente zur Steuerung (ABS und Kreditderivate)

Zielgruppe

• ALM Verantwortliche im Vorstand und auf Bereichsebene
• Treasurer und Mitglieder des ALM Komitees
• Risikomanager und -controller