Steuerung des Zinsänderungs- und Liquiditätsrisikos
Total Return als Übergang vom VaR zum Money at Risk

Inhalt

Über drei Seminartage steuern die Teilnehmer in Teams das ALM ihrer Bank. Dabei managen sie Strukturbeitrag und Return on Risk unter Einbeziehung der notwendigen Rahmenbedingungen im Spannungsfeld zwischen Risiko und Ertrag.

Für die Praxis lernen

• Marktzinsmethode, Transferpreissysteme zur Erläuterung des Nettozinsertrags
• Abgrenzung von Zinsänderungsrisiko und Liquiditätsrisiko
• Zins-Accrual versus Barwert-Risiko und das Verstehen von Total Return
• Gesetzliche Bestimmungen zur Risikomessung (Basel II, CAD)
• VaR-Messung im Bankbuch, Ermittlung von Stress-Szenarien
• Dynamische Ergebnismessung
• Analyse der Handlungsmöglichkeiten aufgrund der aktuellen Zinsstruktur und der Zinsmeinung
• Einsatz von klassischen und derivativen Instrumenten zur Optimierung des RoR
• Simulation der zukünftigen Ergebnis- und Risikoentwicklung
• IFRS: Umsetzung und Konsequenzen
• Macro Hedging unter EU carve-out
• ICAAP und seine Konsequenzen für das Bankbuch
• Erstellung und Steuerung der Kapitalbindungsbilanz, Bestimmung der Liquiditätskosten
• Neue Ansätze in der systematischen Ergebnis- und Risikomessung im Liquiditätsbuch werden vorgestellt

Cyber*Vorbereitung

• Finanzmathematik für das Bankgeschäft
• Risikoarten und moderne Risikomanagementmethoden
• Kapitalmarktinstrumente
• Marktzinsmethode
• ALM Rahmenbedingungen
• Gesetzliche Rahmenbedingungen

Zielgruppe

• ALM-Verantwortliche
• Mitglieder des ALM-Komitees
• Treasurer
• Risk Controller