Zielsetzung

Trainiert wird der Derivate-Einsatz aus Sicht eines Unternehmens, d.h. die Instrumente des Zins- und Währungsmanagements werden im Rahmen eines modernen Risikomanagements und unter Berücksichtigung ihrer Preiseinflussfaktoren und Einsatzmöglichkeiten im Unternehmen angewendet.

• Risikomessung und Benchmarks im Corporate Treasury
  Markt-, Liquiditäts- und Kreditrisiko: Bilanzanalyse, Rating, Sicherheiten, Basel II, Konzepte zur Messung und Limite
  Finanzmathematik: die Zinskurve als Basis für die Berechnungen am Geld- und Kapitalmarkt

• Liquiditätsmanagement
  Konventionen und Funktionsweise von Festgeld, Commercial Papers, Treasury-Bills, Anleihen und Repos

• Zinsrisikomanagement
  Konventionen und Funktionsweise von FRAs, Zinsswaps, Caps, Floors und Swaptions

• Währungsmanagement
  Konventionen und Funktionsweise von Devisenkassa, -termin, -swaps, Cross Currency Swaps und Devisenoptionen

• Treasury Strategien
  Komponenten von Forward Start Swaps, Amortising Swaps, Balloon Swaps, Rollercoaster Swaps, CMS, In-arrears Swaps, Quanto Swaps und von Exotischen Optionen

• Strukturierte Produkte
  Cap-, Floor- und Collared Floater, Reverse Floater, Callable und Putable Bonds, Steepeners, Straddle, Strangle, Zylinder bzw. Zero-cost-Optionsstrategien

• Corporate Treasury Rahmenbedingungen
  Bewertung von Treasury Produkten – das Mark-to-market Prinzip
  Treasury Bilanzierung: UGB/GB/Steuerrecht, IAS/IFRS
  Treasury-Dokumentation: Rahmenverträge und ihre Bedeutung im Corporate Treasury, alle relevanten Vertragsteile im Anhang

Zielgruppe

• Firmenkundenbetreuer, die die Materie aus Kundensicht verstehen wollen
• Finanzchefs, CFOs, Treasury Manager, Führungskräfte aus dem Finanz- und Rechnungswesen von Unternehmen
• Private Banking Betreuer, die ihr Know-how im Veranlagungs- und Kreditgeschäft durch Treasury Produkte abrunden möchten

Lernaufwand

• Interaktives Studium mit ca. 1.200 Fragen, Antworten und Erklärungen
• ca. 500 Seiten Dokumentation

Corporate Treasury*Certificate

Bescheinigt Wissen über den Derivateeinsatz in Unternehmen und das Verständnis für Absicherungsstrategien aus der Perspektive des Unternehmens sowie ein Grundverständnis der damit verbundenen organisatorischen Fragestellungen.

Die Certificate-Prüfung wird in schriftlicher Form unter Aufsicht in der Fachhochschule des bfi abgehalten.