Fortgeschrittene Derivate für Corporates
Die Prinzipien komplexer Treasury-Instrumente verstehen

Inhalt

Das Advanced Corporate Treasury*Bank Seminar lehrt die Teilnehmer, fortgeschrittene Treasury-Instrumente zu beherrschen, speziell im Hinblick auf die Anforderungen des Corporate Treasury. Mittels PC-Simulation wird die Anwendung verschiedener Derivate geübt. So lernen die Teilnehmer, ein erfolgreiches Corporate Treasury zu managen.

Für die Praxis lernen

• Fortgeschrittene FX Produkte: FX Optionen und ihre Risikofaktoren
• Verständnis und Pricing exotischer FX Optionen (z.B. Barrier Optionen, digitale Options usw.)
• Toolbox für fortgeschrittene Treasury Zinsprodukte
• Verständnis und Pricing verschiedener fortgeschrittener Zinsswaps:
• Cross Currency Swaps
• Amortizing Swap
• In-arrears Adjustments
• Constant Maturity Swaps (CMS)
• Prinzipien von Quanto Swaps
• Komponenten von strukturierten Produkten, die von Firmen üblicherweise eingesetzt werden:
• Fortgeschrittene FX Hedging Strategien
• Zinssatz Instrumente wie z.B. Reverse Floater, Steepener und Flattener Bonds, Target Redemption Notes (TARN)
• Optimierung der Attraktivität verschiedener Hedging Strategien unter Nutzung tatsächlicher Marktdaten (Renditekurve, Zinsunterschiede, Volatilitäten)
• State-of-the-Art Corporate Marktrisikomessung mittels VaR Methode

Cyber*Vorbereitung

• Finanzmathematik für den Geld- und Kapitalmarkt
• Fixed Income Märkte - Terminologie, Anleihen, Pricing, Dauer
  
• FX Optionen
• Interest Rate Swaps, Interest Rate Optionen
• Treasury Strategien: Komponenten und strukturierte Produkte

Zielgruppe

• Corporate Sales und Kundenbetreuer und –händler
• Erfahrene Corporate and Financial Institution Relationship Manager
• Mitarbeiter aus dem Handel nachgelagerten Abteilungen: Risiko-Controller, Buchhaltung, Back Office
• Financial Manager aus dem Corporate und Financial Institution Sektor