_Arbeitsergebnisse Basel II und ICAAP nutzen
_Risikobudgetierung und Risiko-/Ertragssteuerung für den praktischen Einsatz
_Konkrete Beispiele zur Weiterentwicklung der Steuerung_Story
Im Workshop werden die notwendigen Reports, Organisationsschritte und Entscheidungsinhalte zur Steuerung einer Bank unter den Bestimmungen von ICAAP und unter der Restriktion der Risikotragfähigkeit erarbeitet. Dabei wird die Gesamtbanksteuerung als Wettbewerbschance interpretiert.
Für die Praxis lernen
Die Festlegung des „Spielraums“ in der Bankensteuerung
- Interpretation der Risikotragfähigkeit unter Going Concern und Liquidationsbedingungen für die Gesamtbank
- Relevanz der verschiedenen Kapitalbegriffe: Net Asset Value, Tier 1, 2, 3, ökonomisches Kapital
- Steuerungsimpulse auf Basis gesetzlicher Eigenkapitalerfordernisse versus ökonomischem Kapital
- Der Einfluss von IFRS auf die Bankensteuerung: Vorschläge für betriebswirtschaftlich richtige Impulse
- Formulierung von Risikopolitik und Risikostrategie und die Verzahnung mit der operativen Risiko-/Ertragssteuerung
- Überprüfung der Bankenorganisation in Hinblick auf die
ICAAP-Anforderungen
Risiko-/Ertragsorientierte Steuerung (RORAC-Steuerung)
- Konzeption eines risikoadäquaten Limitsystems für alle Geschäftsbereiche
- Ein Limitsystem für Kreditrisiken zur optimalen Nutzung des dafür alloziierten Kapitals
- Welche Rolle spielt das freie Kapital in der Steuerung?
- Stop Loss als Voraussetzung für die Effektivität von Limits
Wertorientierte Steuerung für Banken
- Wie überlegt man die Kapitalkosten?
- Wie fließen die Eigentümerziele in die Bankensteuerung ein?
- Wie kalkuliert man unter Wertorientierungsgesichtspunkten?
- Operationalisierung der wertorientierten Steuerung über Key Performance Indicators
- RORAC genügt nicht – die Weiterentwicklung der Gesamtbanksteuerung
- Ein durchgängiges Konzept der Bankensteuerung – von der Gesamtbank zum Einzelgeschäft
_Zielgruppe
- Vorstände und Bereichsleiter mit Gesamtbankverantwortung
- CFOs und Bereichsleiter Finanzen, die sich mit der Eigenkapitalallokation und der Risiko-/Ertragssteuerung beschäftigen
- Vorstand Risiko und Bereichsleiter Risikocontrolling, die sich mit der Gestaltung von Limiten befassen