_Lösungsansätze für die Erstellung der Zinsbindungsbilanz
_Das Toolkit für die Risikomessung im Bankbuch
_Total Return als Übergang vom VaR zum Money at Risk

_Story

Über drei Seminartage steuern die Teilnehmer in Teams das APM ihrer Bank. Dabei managen sie Strukturbeitrag und RoR unter Einbeziehung der notwendigen Rahmenbedingungen im Spannungsfeld zwischen Risiko und Ertrag.

_Für die Praxis lernen

Lösungsansätze für die kritischen Punkte bei der Erstellung der Zinsbindungsbilanz

• Marktzinsmethode
• Referenzzinssätze und die Erstellung von Modellbüchern
• Abgrenzung von Zinsrisiko und Liquiditätsrisiko

Das Toolkit für die Risikomessung im Bankbuch

• Zins-Accrual versus Barwert-Risiko
• Gesetzliche Bestimmungen zur Risikomessung (Basel II, CAD)
• VaR-Messung im Bankbuch
• Ermittlung von Stress-Szenarien und Risikomessung

Total Return als Übergang vom VaR zum Money at Risk

• Dynamische Betrachtungsweise auf ein Jahr
• Analyse der Handlungsmöglichkeiten aufgrund der aktuellen Zinsstruktur und der Zinsmeinung
• Einsatz von klassischen und derivativen Instrumenten zur Optimierung des RoR
• Simulation der zukünftigen Ergebnis- und Risikoentwicklung

Können die GuV- und Barwertsteuerung unter IAS auf einen Nenner gebracht werden?

• IFRS und seine Weiterentwicklung
• Fair Value Option in der praktischen Anwendung
• Basel II und ICAAP: Konsequenzen für das Bankbuch

Liquiditätssteuerung und Liquiditätsrisikomessung sind Top-Themen in Basel II

• Bestimmung der Liquiditätskosten
• Produkte mit unbestimmter Kapitalbindung in die Kapitalbindungsbilanz einbauen
• Neue Ansätze in der systematischen Ergebnis- und Risikomessung im Liquiditätsbuch

_Zielgruppe

• APM-Verantwortliche im Vorstand und auf Bereichsebene
• Mitglieder von APM-Komitees
• Risikomanager
• Risiko-Controller