Inhalt

Wie formuliert man eine Strategie zur Gestaltung des Kreditportfolios? Welche Hebel kann man zur Optimierung nutzen? Wie mischt man das Kunden- mit dem Kapitalmarktgeschäft zur Reduktion der Volatilität des Kreditportfolios? Wo greifen Liquiditätsrisikoüberlegungen in die Strukturierung des Kreditportfolios ein? Wie halte ich das Risiko des Kreditportfolios transparent? Die Aufgaben der Portfolio-Steuerung werden in unserer Simulations-Bank aufgearbeitet und für die praktische Umsetzung vorbereitet.

• Die Basis der Kreditportfoliosteuerung
  Kreditrisikosteuerung im Rahmen der Gesamtbanksteuerung unter ICAAP
  Bestimmung der Kapitalbindung kritischer Kreditpositionen
  Liquiditätskosten und Spielräume bei collateralfähigen Krediten

• Prozesse zur Unterscheidung von fungiblem und illiquidem Kreditrisiko
  Strukturierung eines Portfolios
  Obligoberechnung (LTV, Rahmen, Wiederbeschaffungsrisiko)
  Berechnung des Einzelrisikos und der Diversifikation
  Wirkung der Granularität (BWG/KWG, Risikotragfähigkeit, Risikorechnung)
  Steuerung durch ein Limitsystem (Fallbeispiel: Erarbeitung der Bausteine des Limitsystems)
  Stresstesting zur Absicherung der Portfolio-Struktur

• Die Optimierung der Portfoliorentabilität
  Verbindung von ökonomischem und gesetzlichem Kapital
  Identifikation von Eigenkapitalfressern
  Eigenkapitalsteuerung und Praxisprobleme in der Umsetzung
  Portfolio-Maßnahmen im kapitalmarkt(nahen) Geschäft
  Maßnahmen zur Nutzung des Kreditportfolios zur Liquiditätsschöpfung (Collateral und Verkaufsmöglichkeiten)
  Maßnahmen zur Vorbereitung eines fungiblen Kreditportfolios
  (Kredit-)risiko als Ressource bei der Planung/Budgetierung und die Allokation des Kapitals

• Integration des strukturierten Kreditrisikos
  Mapping in die Grundstrukturen: Wie funktioniert ein Waterfall?
  Wo liegen die Risiken in den unterschiedlichen Strukturen?
  Lehren aus der Krise: Wie werden Verbriefungen in Zukunft wiederkommen?

Cyber*Vorbereitung

• Grundbausteine des KRM: Risikotrennung, Gesetzliche Rahmenbedingungen
• Basel II: Regelungen für das Kreditrisiko
• Bonitäts- und Kreditrisikoanalyse: Bilanzanalyse, Rating, Sicherheiten
• Kreditrisikoberechnung: Credit Value at Risk (CVaR)
• Risiko- und Kundenkalkulation
• Kreditrisikoinstrumente: Grundprinzipen & Einsatzgebiete

Zielgruppe

• Führungskräfte und Verantwortliche aus den Bereichen:
  Finanzierung, Firmenkunden
  Kredit(risiko)management, Controlling, Kreditportfoliomanagement
  Treasury, ALM und Bankbuchsteuerung