SEMINARINHALTE KOMPLETT AKTUALISIERT

Inhalt

Über drei Seminartage steuern die Teilnehmer in Teams das ALM ihrer Bank. Dabei managen sie Strukturbeitrag und Return on Risk unter Einbeziehung der notwendigen Rahmenbedingungen im Spannungsfeld zwischen Risiko und Ertrag.

• Das Herzstück
  Transferpreise für Zins und Liquidität zur Erklärung des Nettozinsertrages; Methoden für die Ermittlung von Transferpreisen; Abgrenzung vom Zins- und Liquiditätsrisikoergebnis; der organisatorische Aufbau des ALM, der Zinsrisiko- und der Liquiditätsrisikosteuerung; Möglichkeiten zur Bestimmung des optimalen Ergebnisses im ALM

• Die Ermittlung und Messung des Liquiditätsrisikos
  Erstellung der Kapitalbindungsbilanz und des Continceny Funding Plans; die Bestimmung von Liquiditätspuffern; die Bedeutung von Stressszenarien sowie der Minimum Liquidität (Survival Period); die Ermittlung von maximalen GAPs in der strukturellen Liquidität; die Abstimmung der Wachstumsstrategie, der Platzierungskraft und des Investmentbuches auf die Liquiditätsrisikosituation; die Messung des Liquiditätskostenrisikos und die Einbindung des Liquiditätsrisikomanagements in die ICAAP Steuerung der Bank; Abstimmung des Liquiditätsrisikomangements auf die bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen (BIZ-Ratios und CEBS)

• Ermittlung und Messung des Zinsrisikos
  Das Mapping der Zinsrisikopositionen und die Validierung des Mappings; die Zinsbindungsbilanz und die Interpretation des Steuerungszieles Strukturbeitrag (aus Neugeschäft und historisch); Zins-Accrual versus Barwert und die Nutzung des Total Return Konzeptes; Zinsrisikomessung im Bankbuch: ökonomisch und regulativ; nach Going Concern- und nach Liquidationsansatz; die Ermittlung von Stressszenarien und Konsequenzen für die Risikotragfähigkeit

• PC Simulation zur Steuerung des Liquiditäts- und Zinsrisikos im Bankbuch
  Dynamische Ergebnis- und Risikosteuerung; Verantwortung für Liquiditäts- und Zinsrisikosteuerung; Analyse der Handlungsmöglichkeiten auf Grund der aktuellen Zinskurve und der Zinsmeinung, Einsatz von derivativen Instrumenten zur Optimierung des Zinsrisikoergebnisses; Analyse der Handlungsmöglichkeiten im Liquiditätsrisikomanagement; Einsatz von Steuerungsinstrumenten in unterschiedlichen Marktkonstellationen; Berücksichtigung der aktuell absehbaren aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen

Cyber*Vorbereitung

• Finanzmathematik für das Bankgeschäft
• Risikoarten und moderne Risikomanagementmethoden
• Kapitalmarktinstrumente
• Marktzinsmethode
• ALM Rahmenbedingungen
• Gesetzliche Rahmenbedingungen

Zielgruppe

• ALM-Verantwortliche
• Mitglieder des ALM-Komitees
• Treasurer
• Risk Controller