| 2009-55 | APM | Loan-/Deposit Ratio - modernisiert |
| 2009-54 | APM | Umsetzung von Liquiditätskostenmodellen in der Praxis |
| 2009-53 | APM | Baustelle Liquiditätssteuerung |
| 2007-48 | APM | Corporate Finance – Die Optimierung der Passivseite |
| 2007-47 | APM | Die Zukunft des ALM – Führende Banken präsentieren ihre Konzepte |
| 2007-46 | APM | 100% Eigenkapital für das Treasury? |
| 2006-45 | APM | Fair-Value-Option unter IFRS |
| 2006-43 | APM | Credit Spread Forecast für Entscheidungen im APM |
| 2005-38 | APM | High Tech im APM von Banken |
| 2004-36 | APM | Bilanzstrukturmanagement - der europäische State-of-the-Art |
| 2004-34 | APM | Die Praxis der Gesamtbanksteuerung mit RORAC |
| 2003-30 | APM | Zinsrisiko im Bankbuch |
| 2002-28 | APM | Darstellung von strukturierten Anleihen |
| 2002-27 | APM | Die Abbildung von SMR Positionen mit Replikationsportfolios |
| 2002-26 | APM | Zinsrisikomessung im Bankbuch nach Basel II |
| 2001-21 | APM | IAS 39 - Sprengstoff für den Jahresabschluss |
| 2000-19 | APM | Zinsrisiko im Bankbuch: ein Kommentar zum EU-Vorschlag |
| 2000-19 | APM | APM-Tools im Vergleich |
| 2000-18 | APM | Kommt das Ende des Bankbuches? |
| 2008-52 | Corporate Treasury | Management der Ergebnisvolatilität – wenn sich der Staub gelegt hat |
| 2008-50 | Corporate Treasury | Die Konsequenzen der Subprime-Krise auf Unternehmensfinanzierungen |
| 2005-40 | Corporate Treasury | State-of-the-Art im Corporate Treasury |
| 2004-36 | Corporate Treasury | Corporate Treasury - spielend umgesetzt |
| 2004-35 | Corporate Treasury | Bilanzstrukturmanagement für Unternehmen - Thema in Alpbach |
| 2003-31 | Corporate Treasury | Corporate Treasury braucht ein Fundament |
| 2008-49 | KRM | Entscheidungsorientierte Kreditrisikoberichte |
| 2006-44 | KRM | Wertorientierte Steuerung – ein Muss? |
| 2006-42 | KRM | Schritte zur Erstellung von Kreditrisikomodellen für Regionalbanken |
| 2003-32 | KRM | Die Zukunft der Bonitätsbeurteilung von Unternehmen |
| 2003-31 | KRM | QIS 3 - Verfehlt Basel II sein Ziel? |
| 2003-31 | KRM | Die Banken-Ratings im Vergleich |
| 2003-30 | KRM | Basel II: Roll-out im Vertrieb |
| 2003-29 | KRM | Stolpersteine am Weg zu Basel II |
| 2002-28 | KRM | Die Basel II-Lücke schrumpft |
| 2002-28 | KRM | Basel II - Neuregelungen im Vorfeld der QIS 3 |
| 2002-28 | KRM | Die Volatilität der Credit Spreads handeln |
| 2002-27 | KRM | Basel II - Empirische Befunde |
| 2002-26 | KRM | Basel II im Endspurt |
| 2001-25 | KRM | Neue Risikogewichtung durch Basel II |
| 2001-24 | KRM | Basel II - Das Ende der klassischen Unternehmensfinanzierung |
| 2001-23 | KRM | Klassische Kreditfinanzierung am Ende? |
| 2001-23 | KRM | 12 % Eigenmittel-Soll durch Basel II? |
| 2001-23 | KRM | Basel II - Kapitaleinsparung kaum in Sicht |
| 2001-22 | KRM | Basel II gibt das Tempo vor |
| 2000-20 | KRM | Risikoprämien auf Marktbasis - Risikogerechte Preisgestaltung |
| 2000-18 | KRM | KRM-Software - Praktischer Nutzen oder akademische Übung? |
| 1999-16 | KRM | Portfolioeffekte in der Kreditrisikomessung |
| 1999-16 | KRM | Kreditrisikomanagement in der Praxis |
| 1999-15 | KRM | Kreditrisikomessung an einem konkreten Beispiel |
| 2006-44 | Management | Vergleich der Basel II-Kreditrisikomessung mit dem CVaR-Ansatz |
| 2006-43 | Management | Finance Trainer RegionalBANKINGStudy 2006 |
| 2003-29 | Management | Führungskräfte-Programme in Zeiten schneller Veränderung |
| 2001-25 | Management | Braucht Europa einen eigenständigen Kapitalmarkt? |
| 2003-33 | Private Banking | Value at Risk in der Anlageberatung |
| 2010-56 | Treasury | Benchmarking des Treasury-Eigengeschäftes |
| 2008-54 | Treasury | Die IAS/IFRS-Zeitwertfalle |
| 2008-53 | Treasury | Bewertung von Stort Term Interest Rate Swaps |
| 2008-52 | Treasury | Berechnung der Implied Probability of Default |
| 2008-51 | Treasury | Liquidity Spread Trading |
| 2008-50 | Treasury | IAS 39 Makro-Hedging unter Berücksichtigung des EU Carve-Outs |
| 2007-48 | Treasury | Berechnung von Zinsswap-Sätzen für Stubperioden |
| 2007-47 | Treasury | Bewertung von Plain Vanilla Zinsswaps |
| 2007-46 | Treasury | Bewertung von Credit Default Swaps (CDS) |
| 2006-42 | Treasury | Barrier Optionen |
| 2005-41 | Treasury | Yield Enhancement und Portfoliosteuerung mit iTraxx Produkten |
| 2005-40 | Treasury | Pricing Steepeners |
| 2005-38 | Treasury | Money Market im toten Winkel - Feedback auf Leser Mails |
| 2004-37 | Treasury | Money Market Risiko im toten Winkel |
| 2004-37 | Treasury | Swap Spreads - Ursache und Wirkung |
| 2004-35 | Treasury | Banken ohne Treasury - ein realistisches Szenario? |
| 2003-31 | Treasury | CDS Preiseinflussfaktoren |
| 2003-29 | Treasury | SMR/CMS Pricing |
| 2002-27 | Treasury | Konventionen und Pricing von Swap Notes |
| 2002-26 | Treasury | Quanto Swaps und ihre Preiseinflussfaktoren |
| 2001-25 | Treasury | Bewertung und Kassarisiko bei Devisenswaps |
| 2001-22 | Treasury | Pricing von FRAs über EONIA Swaps |
| 2001-21 | Treasury | Wertpapierpensionsgeschäfte in der Kapitaladäquanzrichtlinie |
| 2000-20 | Treasury | Kreditrisikomessung im Wertpapierhandelsbuch |
| 1999-17 | Treasury | Options-Strategie Risk Reversal |
| 1999-15 | Treasury | Pricing von FRAs |