| 2007-48 |
APM |
Corporate Finance – Die Optimierung der Passivseite |
| 2007-47 |
APM |
Die Zukunft des ALM – Führende Banken präsentieren ihre Konzepte |
| 2007-46 |
APM |
100% Eigenkapital für das Treasury? |
| 2006-45 |
APM |
Fair-Value-Option unter IFRS |
| 2006-43 |
APM |
Credit Spread Forecast für Entscheidungen im APM |
| 2005-38 |
APM |
High Tech im APM von Banken |
| 2004-36 |
APM |
Bilanzstrukturmanagement - der europäische State-of-the-Art |
| 2004-34 |
APM |
Die Praxis der Gesamtbanksteuerung mit RORAC |
| 2003-30 |
APM |
Zinsrisiko im Bankbuch |
| 2002-28 |
APM |
Darstellung von strukturierten Anleihen |
| 2002-27 |
APM |
Die Abbildung von SMR Positionen mit Replikationsportfolios |
| 2002-26 |
APM |
Zinsrisikomessung im Bankbuch nach Basel II |
| 2001-21 |
APM |
IAS 39 - Sprengstoff für den Jahresabschluss |
| 2000-19 |
APM |
Zinsrisiko im Bankbuch: ein Kommentar zum EU-Vorschlag |
| 2000-19 |
APM |
APM-Tools im Vergleich |
| 2000-18 |
APM |
Kommt das Ende des Bankbuches? |
| 2008-50 |
Corporate Treasury |
Die Konsequenzen der Subprime-Krise auf Unternehmensfinanzierungen |
| 2005-40 |
Corporate Treasury |
State-of-the-Art im Corporate Treasury |
|
| 2004-36 |
Corporate Treasury |
Corporate Treasury - spielend umgesetzt |
| 2004-35 |
Corporate Treasury |
Bilanzstrukturmanagement für Unternehmen - Thema in Alpbach |
| 2003-31 |
Corporate Treasury |
Corporate Treasury braucht ein Fundament |
| 2008-49 |
KRM |
Entscheidungsorientierte Kreditrisikoberichte |
| 2006-44 |
KRM |
Wertorientierte Steuerung – ein Muss? |
| 2006-42 |
KRM |
Schritte zur Erstellung von Kreditrisikomodellen für Regionalbanken |
| 2003-32 |
KRM |
Die Zukunft der Bonitätsbeurteilung von Unternehmen |
| 2003-31 |
KRM |
QIS 3 - Verfehlt Basel II sein Ziel? |
| 2003-31 |
KRM |
Die Banken-Ratings im Vergleich |
| 2003-30 |
KRM |
Basel II: Roll-out im Vertrieb |
| 2003-29 |
KRM |
Stolpersteine am Weg zu Basel II |
| 2002-28 |
KRM |
Die Basel II-Lücke schrumpft |
| 2002-28 |
KRM |
Basel II - Neuregelungen im Vorfeld der QIS 3 |
| 2002-28 |
KRM |
Die Volatilität der Credit Spreads handeln |
| 2002-27 |
KRM |
Basel II - Empirische Befunde |
| 2002-26 |
KRM |
Basel II im Endspurt |
| 2001-25 |
KRM |
Neue Risikogewichtung durch Basel II |
| 2001-24 |
KRM |
Basel II - Das Ende der klassischen Unternehmensfinanzierung |
| 2001-23 |
KRM |
Klassische Kreditfinanzierung am Ende? |
| 2001-23 |
KRM |
12 % Eigenmittel-Soll durch Basel II? |
| 2001-23 |
KRM |
Basel II - Kapitaleinsparung kaum in Sicht |
| 2001-22 |
KRM |
Basel II gibt das Tempo vor |
| 2000-20 |
KRM |
Risikoprämien auf Marktbasis - Risikogerechte Preisgestaltung |
| 2000-18 |
KRM |
KRM-Software - Praktischer Nutzen oder akademische Übung? |
| 1999-16 |
KRM |
Portfolioeffekte in der Kreditrisikomessung |
| 1999-16 |
KRM |
Kreditrisikomanagement in der Praxis |
| 1999-15 |
KRM |
Kreditrisikomessung an einem konkreten Beispiel |
| 2006-44 |
Management |
Vergleich der Basel II-Kreditrisikomessung mit dem CVaR-Ansatz |
| 2006-43 |
Management |
Finance Trainer RegionalBANKINGStudy 2006 |
| 2003-29 |
Management |
Führungskräfte-Programme in Zeiten schneller Veränderung |
| 2001-25 |
Management |
Braucht Europa einen eigenständigen Kapitalmarkt? |
| 2003-33 |
Private Banking |
Value at Risk in der Anlageberatung |
| 2008-50 |
Treasury |
IAS 39 Makro-Hedging unter Berücksichtigung des EU Carve-Outs |
| 2007-48 |
Treasury |
Berechnung von Zinsswap-Sätzen für Stubperioden |
| 2007-47 |
Treasury |
Bewertung von Plain Vanilla Zinsswaps |
| 2007-46 |
Treasury |
Bewertung von Credit Default Swaps (CDS) |
| 2006-42 |
Treasury |
Barrier Optionen |
| 2005-41 |
Treasury |
Yield Enhancement und Portfoliosteuerung mit iTraxx Produkten |
| 2005-40 |
Treasury |
Pricing Steepeners |
| 2005-38 |
Treasury |
Money Market im toten Winkel - Feedback auf Leser Mails |
| 2004-37 |
Treasury |
Money Market Risiko im toten Winkel |
| 2004-37 |
Treasury |
Swap Spreads - Ursache und Wirkung |
| 2004-35 |
Treasury |
Banken ohne Treasury - ein realistisches Szenario? |
| 2003-31 |
Treasury |
CDS Preiseinflussfaktoren |
| 2003-29 |
Treasury |
SMR/CMS Pricing |
| 2002-27 |
Treasury |
Konventionen und Pricing von Swap Notes |
| 2002-26 |
Treasury |
Quanto Swaps und ihre Preiseinflussfaktoren |
| 2001-25 |
Treasury |
Bewertung und Kassarisiko bei Devisenswaps |
| 2001-22 |
Treasury |
Pricing von FRAs über EONIA Swaps |
| 2001-21 |
Treasury |
Wertpapierpensionsgeschäfte in der Kapitaladäquanzrichtlinie |
| 2000-20 |
Treasury |
Kreditrisikomessung im Wertpapierhandelsbuch |
| 1999-17 |
Treasury |
Options-Strategie Risk Reversal |
| 1999-15 |
Treasury |
Pricing von FRAs |